技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.400 |
| MACD | -5.579 |
| DIF | -5.579 |
| EMA_12 | 199.154 |
| EMA_26 | 204.733 |
| MACD Signal | -3.858 |
| MACD Histogram | -1.720 |
| 布林帶上軌 | 234.483 |
| 布林帶中軌 | 207.075 |
| 布林帶下軌 | 179.667 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 195.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 186.000
- 179.667
潛在阻力位 (由低到高)
- 228.000
- 234.483
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.570 |
| 年化波動率 | 40.792 |
| 5日波動率 | 2.209 |
| 10日波動率 | 2.329 |
| 20日波動率 | 2.398 |
| 60日波動率 | 2.450 |
| 上行波動率 | 2.007 |
| 下行波動率 | 1.592 |
| 收益率峰度 | 2.459 |
| 收益率偏度 | 0.519 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.524 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.261 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.309 |
| ATR百分比 | 3.478 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.103% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.455% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.388% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.423% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.264% |
| 上漲天數比例 | 40.419% |
| 下跌天數比例 | 52.794% |
| 平盤天數比例 | 6.687% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.651% | 2.675% | 126.748% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.655% | 1.341% | -34.037% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.355% | -1.909% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.339% | -1.393% | -34.324% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.679% |
| 平均漲跌幅 | 2.231% |
| 上漲比例 | 77.570% |
| 平均成交量(張) | 5334 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.477 |
| 價量變化相關性 | 0.349 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 66 | 35 | 53.030% |
| 3 | 下跌 | 216 | 83 | 38.426% |
| 5 | 上漲 | 19 | 6 | 31.579% |
| 5 | 下跌 | 79 | 34 | 43.038% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 2 | 33.333% |
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