技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.088 |
| MACD | 1.018 |
| DIF | 1.018 |
| EMA_12 | 309.266 |
| EMA_26 | 308.248 |
| MACD Signal | 3.893 |
| MACD Histogram | -2.875 |
| 布林帶上軌 | 329.863 |
| 布林帶中軌 | 313.100 |
| 布林帶下軌 | 296.337 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 299.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 296.337
- 292.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 329.863
- 332.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.520 |
| 年化波動率 | 40.005 |
| 5日波動率 | 2.189 |
| 10日波動率 | 2.299 |
| 20日波動率 | 2.373 |
| 60日波動率 | 2.452 |
| 上行波動率 | 1.789 |
| 下行波動率 | 1.758 |
| 收益率峰度 | 2.951 |
| 收益率偏度 | -0.016 |
| 最大單日漲幅 | 9.962 |
| 最大單日跌幅 | -13.889 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.018 |
| 平均真實範圍(ATR) | 9.756 |
| ATR百分比 | 3.354 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.819% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.822% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.186% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.029% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.928% |
| 上漲天數比例 | 39.776% |
| 下跌天數比例 | 55.925% |
| 平盤天數比例 | 4.224% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.869% | 2.408% | 97.879% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.318% | 1.320% | -32.536% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.897% | -2.231% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.916% | -1.309% | -33.267% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.822% |
| 平均漲跌幅 | 1.727% |
| 上漲比例 | 70.763% |
| 平均成交量(張) | 2900 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.028 |
| 價量變化相關性 | 0.199 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 141 | 91 | 64.539% |
| 3 | 下跌 | 544 | 245 | 45.037% |
| 5 | 上漲 | 18 | 12 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 170 | 73 | 42.941% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 4 | 57.143% |
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