技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.191 |
| MACD | 1.721 |
| DIF | 1.721 |
| EMA_12 | 186.551 |
| EMA_26 | 184.829 |
| MACD Signal | 1.428 |
| MACD Histogram | 0.294 |
| 布林帶上軌 | 190.916 |
| 布林帶中軌 | 185.750 |
| 布林帶下軌 | 180.584 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 187.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 186.708
- 185.750
- 180.584
潛在阻力位 (由低到高)
- 190.916
- 195.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.724 |
| 年化波動率 | 43.244 |
| 5日波動率 | 2.306 |
| 10日波動率 | 2.438 |
| 20日波動率 | 2.518 |
| 60日波動率 | 2.605 |
| 上行波動率 | 2.274 |
| 下行波動率 | 1.667 |
| 收益率峰度 | 2.902 |
| 收益率偏度 | 0.625 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.365 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.747 |
| ATR百分比 | 3.528 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.215% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.993% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.531% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.290% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.423% |
| 上漲天數比例 | 37.570% |
| 下跌天數比例 | 55.637% |
| 平盤天數比例 | 6.793% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.661% | 2.908% | 143.420% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.421% | 1.462% | -35.309% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.957% | -2.042% | 92.767% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.962% | -1.272% | -37.186% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.639% |
| 平均漲跌幅 | 2.084% |
| 上漲比例 | 67.836% |
| 平均成交量(張) | 2681 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.199 |
| 價量變化相關性 | 0.189 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 156 | 103 | 66.026% |
| 3 | 下跌 | 822 | 328 | 39.903% |
| 5 | 上漲 | 18 | 12 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 303 | 108 | 35.644% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 13 | 52.000% |
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