技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.500 |
| MACD | 0.270 |
| DIF | 0.270 |
| EMA_12 | 43.807 |
| EMA_26 | 43.538 |
| MACD Signal | 0.426 |
| MACD Histogram | -0.156 |
| 布林帶上軌 | 44.653 |
| 布林帶中軌 | 43.990 |
| 布林帶下軌 | 43.327 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.327
- 42.800
- 42.190
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.600
- 44.653
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.429 |
| 年化波動率 | 22.680 |
| 5日波動率 | 1.238 |
| 10日波動率 | 1.294 |
| 20日波動率 | 1.337 |
| 60日波動率 | 1.384 |
| 上行波動率 | 0.961 |
| 下行波動率 | 1.084 |
| 收益率峰度 | 4.537 |
| 收益率偏度 | -0.275 |
| 最大單日漲幅 | 8.555 |
| 最大單日跌幅 | -7.895 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.886 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.841 |
| ATR百分比 | 1.853 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.084% |
| 月初效應-上漲比例 | 58.547% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.075% |
| 月底效應-上漲比例 | 53.086% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.078% |
| 上漲天數比例 | 54.704% |
| 下跌天數比例 | 40.013% |
| 平盤天數比例 | 5.284% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 27.448% | 1.193% | 67.371% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.101% | 0.824% | -29.775% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.938% | -1.241% | 59.735% |
| 價格下跌_成交量下降 | 27.513% | -0.742% | -31.941% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.735% |
| 平均漲跌幅 | -0.139% |
| 上漲比例 | 55.056% |
| 平均成交量(張) | 20434 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.017 |
| 價量變化相關性 | 0.134 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 260 | 115 | 44.231% |
| 3 | 下跌 | 141 | 82 | 58.156% |
| 5 | 上漲 | 82 | 34 | 41.463% |
| 5 | 下跌 | 27 | 14 | 51.852% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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