技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 72.727 |
| MACD | 0.474 |
| DIF | 0.474 |
| EMA_12 | 103.519 |
| EMA_26 | 103.044 |
| MACD Signal | 0.216 |
| MACD Histogram | 0.258 |
| 布林帶上軌 | 104.840 |
| 布林帶中軌 | 102.750 |
| 布林帶下軌 | 100.660 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 104.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 102.917
- 102.750
- 101.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 104.840
- 105.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.181 |
| 年化波動率 | 18.755 |
| 5日波動率 | 0.915 |
| 10日波動率 | 0.964 |
| 20日波動率 | 1.008 |
| 60日波動率 | 1.074 |
| 上行波動率 | 0.951 |
| 下行波動率 | 1.000 |
| 收益率峰度 | 13.730 |
| 收益率偏度 | 0.077 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.681 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.951 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.474 |
| ATR百分比 | 1.346 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.025% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.532% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.059% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.034% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.005% |
| 上漲天數比例 | 36.454% |
| 下跌天數比例 | 37.021% |
| 平盤天數比例 | 26.525% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 18.936% | 1.137% | 104.111% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.865% | 0.776% | -34.578% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.794% | -0.706% | 87.664% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.404% | -0.450% | -35.010% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.801% |
| 平均漲跌幅 | -0.112% |
| 上漲比例 | 43.636% |
| 平均成交量(張) | 467 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.071 |
| 價量變化相關性 | 0.099 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 52 | 37 | 71.154% |
| 3 | 下跌 | 339 | 124 | 36.578% |
| 5 | 上漲 | 3 | 3 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 132 | 51 | 38.636% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 3 | 12.500% |
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