技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.424 |
| MACD | 3.566 |
| DIF | 3.566 |
| EMA_12 | 65.491 |
| EMA_26 | 61.925 |
| MACD Signal | 3.917 |
| MACD Histogram | -0.351 |
| 布林帶上軌 | 71.035 |
| 布林帶中軌 | 64.435 |
| 布林帶下軌 | 57.835 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 64.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 64.435
- 58.500
- 57.835
潛在阻力位 (由低到高)
- 71.035
- 74.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.552 |
| 年化波動率 | 24.632 |
| 5日波動率 | 1.209 |
| 10日波動率 | 1.285 |
| 20日波動率 | 1.331 |
| 60日波動率 | 1.383 |
| 上行波動率 | 1.316 |
| 下行波動率 | 1.189 |
| 收益率峰度 | 8.238 |
| 收益率偏度 | 0.287 |
| 最大單日漲幅 | 9.960 |
| 最大單日跌幅 | -10.567 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.107 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.651 |
| ATR百分比 | 1.957 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.038% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.319% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.018% |
| 上漲天數比例 | 39.928% |
| 下跌天數比例 | 49.886% |
| 平盤天數比例 | 10.185% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.844% | 1.468% | 150.707% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.705% | 0.728% | -38.635% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.098% | -0.942% | 93.736% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.352% | -0.710% | -39.052% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.055% |
| 平均漲跌幅 | 0.794% |
| 上漲比例 | 57.929% |
| 平均成交量(張) | 1913 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.147 |
| 價量變化相關性 | 0.231 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 183 | 102 | 55.738% |
| 3 | 下跌 | 660 | 274 | 41.515% |
| 5 | 上漲 | 37 | 22 | 59.459% |
| 5 | 下跌 | 231 | 86 | 37.229% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 9 | 36.000% |
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