技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 39.844 |
| MACD | 0.277 |
| MACD Signal | 0.369 |
| MACD Histogram | -0.092 |
| 布林帶上軌 | 46.365 |
| 布林帶中軌 | 45.125 |
| 布林帶下軌 | 43.885 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.900
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 2.354 |
| 年化波動率 | 37.368 |
| 5日波動率 | 1.987 |
| 10日波動率 | 2.092 |
| 20日波動率 | 2.149 |
| 60日波動率 | 2.216 |
| 上行波動率 | 1.766 |
| 下行波動率 | 1.644 |
| 收益率峰度 | 3.441 |
| 收益率偏度 | 0.174 |
| 最大單日漲幅 | 9.983 |
| 最大單日跌幅 | -11.255 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.075 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.008 |
| ATR百分比 | 2.989 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.064% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.102% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.641% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.105% |
| 上漲天數比例 | 39.715% |
| 下跌天數比例 | 55.122% |
| 平盤天數比例 | 5.136% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.055% | 2.197% | 109.829% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.780% | 1.150% | -30.147% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.866% | -1.992% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.299% | -1.231% | -34.015% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 9.062% |
| 平均漲跌幅 | 1.744% |
| 上漲比例 | 73.887% |
| 平均成交量(張) | 7853 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.306 |
| 價量變化相關性 | 0.226 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 227 | 131 | 57.709% |
| 3 | 下跌 | 769 | 328 | 42.653% |
| 5 | 上漲 | 40 | 19 | 47.500% |
| 5 | 下跌 | 249 | 108 | 43.373% |
| 10 | 上漲 | 6 | 1 | 16.667% |
| 10 | 下跌 | 14 | 6 | 42.857% |
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