技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 80.000 |
| MACD | 0.625 |
| MACD Signal | 0.252 |
| MACD Histogram | 0.373 |
| 布林帶上軌 | 68.284 |
| 布林帶中軌 | 65.695 |
| 布林帶下軌 | 63.106 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 68.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 65.695
- 65.552
- 63.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 68.284
- 69.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.750 |
| 年化波動率 | 27.787 |
| 5日波動率 | 1.258 |
| 10日波動率 | 1.377 |
| 20日波動率 | 1.477 |
| 60日波動率 | 1.603 |
| 上行波動率 | 1.514 |
| 下行波動率 | 1.438 |
| 收益率峰度 | 10.609 |
| 收益率偏度 | 0.408 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.966 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.052 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.129 |
| ATR百分比 | 2.096 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.046% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.278% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.152% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.394% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.091% |
| 上漲天數比例 | 38.308% |
| 下跌天數比例 | 53.321% |
| 平盤天數比例 | 8.371% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.023% | 1.300% | 112.766% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.019% | 0.913% | -34.266% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.113% | -1.019% | 80.766% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.845% | -0.804% | -33.003% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.280% |
| 平均漲跌幅 | 0.800% |
| 上漲比例 | 56.044% |
| 平均成交量(張) | 500 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.238 |
| 價量變化相關性 | 0.065 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 80 | 48 | 60.000% |
| 3 | 下跌 | 302 | 89 | 29.470% |
| 5 | 上漲 | 13 | 6 | 46.154% |
| 5 | 下跌 | 153 | 41 | 26.797% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 37 | 10 | 27.027% |
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