技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 31.496 |
| MACD | -4.701 |
| MACD Signal | -1.454 |
| MACD Histogram | -3.247 |
| 布林帶上軌 | 245.663 |
| 布林帶中軌 | 214.750 |
| 布林帶下軌 | 183.837 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 196.000
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 2.573 |
| 年化波動率 | 40.846 |
| 5日波動率 | 2.207 |
| 10日波動率 | 2.325 |
| 20日波動率 | 2.397 |
| 60日波動率 | 2.446 |
| 上行波動率 | 2.009 |
| 下行波動率 | 1.593 |
| 收益率峰度 | 2.450 |
| 收益率偏度 | 0.518 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.524 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.261 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.291 |
| ATR百分比 | 3.474 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.103% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.455% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.388% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.423% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.272% |
| 上漲天數比例 | 40.281% |
| 下跌天數比例 | 52.906% |
| 平盤天數比例 | 6.713% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.649% | 2.678% | 127.219% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.645% | 1.346% | -34.059% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.345% | -1.916% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.361% | -1.390% | -34.419% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 10.721% |
| 平均漲跌幅 | 2.231% |
| 上漲比例 | 77.570% |
| 平均成交量(張) | 5334 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.485 |
| 價量變化相關性 | 0.349 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 66 | 35 | 53.030% |
| 3 | 下跌 | 215 | 82 | 38.140% |
| 5 | 上漲 | 19 | 6 | 31.579% |
| 5 | 下跌 | 79 | 34 | 43.038% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 2 | 33.333% |
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