技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 63.462 |
| MACD | 1.876 |
| MACD Signal | 0.837 |
| MACD Histogram | 1.039 |
| 布林帶上軌 | 195.583 |
| 布林帶中軌 | 182.825 |
| 布林帶下軌 | 170.067 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 189.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 188.117
- 182.825
- 170.067
潛在阻力位 (由低到高)
- 195.500
- 195.583
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.726 |
| 年化波動率 | 43.267 |
| 5日波動率 | 2.307 |
| 10日波動率 | 2.440 |
| 20日波動率 | 2.519 |
| 60日波動率 | 2.604 |
| 上行波動率 | 2.275 |
| 下行波動率 | 1.667 |
| 收益率峰度 | 2.896 |
| 收益率偏度 | 0.625 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.364 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.746 |
| ATR百分比 | 3.528 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.215% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.993% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.531% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.290% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.425% |
| 上漲天數比例 | 37.556% |
| 下跌天數比例 | 55.643% |
| 平盤天數比例 | 6.800% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.686% | 2.908% | 143.420% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.416% | 1.464% | -35.312% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.928% | -2.046% | 92.834% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.970% | -1.273% | -37.179% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.650% |
| 平均漲跌幅 | 2.084% |
| 上漲比例 | 67.836% |
| 平均成交量(張) | 2681 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.200 |
| 價量變化相關性 | 0.189 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 156 | 103 | 66.026% |
| 3 | 下跌 | 822 | 328 | 39.903% |
| 5 | 上漲 | 18 | 12 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 303 | 108 | 35.644% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 13 | 52.000% |
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