技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.373 |
| MACD | -0.003 |
| MACD Signal | 0.009 |
| MACD Histogram | -0.011 |
| 布林帶上軌 | 8.971 |
| 布林帶中軌 | 8.764 |
| 布林帶下軌 | 8.556 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 8.630
潛在支撐位 (由高到低)
- 8.556
- 8.490
潛在阻力位 (由低到高)
- 8.971
- 9.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.460 |
| 年化波動率 | 39.045 |
| 5日波動率 | 1.983 |
| 10日波動率 | 2.114 |
| 20日波動率 | 2.196 |
| 60日波動率 | 2.297 |
| 上行波動率 | 2.192 |
| 下行波動率 | 1.569 |
| 收益率峰度 | 16.297 |
| 收益率偏度 | 1.417 |
| 最大單日漲幅 | 36.585 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.398 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.331 |
| ATR百分比 | 3.306 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.304% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.430% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.028% |
| 上漲天數比例 | 38.372% |
| 下跌天數比例 | 54.433% |
| 平盤天數比例 | 7.195% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.605% | 2.376% | 170.667% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.995% | 1.198% | -36.192% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.983% | -1.654% | 85.049% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.417% | -1.216% | -38.394% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.970% |
| 平均漲跌幅 | 2.059% |
| 上漲比例 | 68.919% |
| 平均成交量(張) | 5119 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.284 |
| 價量變化相關性 | 0.233 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 200 | 121 | 60.500% |
| 3 | 下跌 | 849 | 358 | 42.167% |
| 5 | 上漲 | 36 | 21 | 58.333% |
| 5 | 下跌 | 290 | 114 | 39.310% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 5 | 62.500% |
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