技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 75.568 |
| MACD | 8.551 |
| MACD Signal | 6.691 |
| MACD Histogram | 1.860 |
| 布林帶上軌 | 121.500 |
| 布林帶中軌 | 94.145 |
| 布林帶下軌 | 66.790 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 108.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 94.145
- 83.797
- 80.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 121.500
- 122.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.161 |
| 年化波動率 | 34.304 |
| 5日波動率 | 1.645 |
| 10日波動率 | 1.758 |
| 20日波動率 | 1.836 |
| 60日波動率 | 1.944 |
| 上行波動率 | 1.870 |
| 下行波動率 | 1.572 |
| 收益率峰度 | 65.828 |
| 收益率偏度 | 2.077 |
| 最大單日漲幅 | 45.833 |
| 最大單日跌幅 | -28.762 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.190 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.262 |
| ATR百分比 | 2.475 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.308% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.119% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.774% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.071% |
| 上漲天數比例 | 41.689% |
| 下跌天數比例 | 52.671% |
| 平盤天數比例 | 5.640% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.636% | 1.891% | 115.572% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.396% | 0.988% | -32.984% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.045% | -1.556% | 83.501% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.923% | -0.952% | -33.769% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.471% |
| 平均漲跌幅 | 1.118% |
| 上漲比例 | 68.376% |
| 平均成交量(張) | 5599 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.288 |
| 價量變化相關性 | 0.215 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 267 | 161 | 60.300% |
| 3 | 下跌 | 718 | 336 | 46.797% |
| 5 | 上漲 | 42 | 25 | 59.524% |
| 5 | 下跌 | 193 | 93 | 48.187% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 4 | 66.667% |
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