技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.843 |
| MACD | -0.150 |
| DIF | -0.150 |
| EMA_12 | 15.233 |
| EMA_26 | 15.383 |
| MACD Signal | 0.027 |
| MACD Histogram | -0.177 |
| 布林帶上軌 | 16.779 |
| 布林帶中軌 | 15.515 |
| 布林帶下軌 | 14.251 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.251
- 14.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.779
- 17.350
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.226 |
| 年化波動率 | 35.331 |
| 5日波動率 | 1.787 |
| 10日波動率 | 1.897 |
| 20日波動率 | 1.972 |
| 60日波動率 | 2.049 |
| 上行波動率 | 1.945 |
| 下行波動率 | 1.521 |
| 收益率峰度 | 5.677 |
| 收益率偏度 | 0.648 |
| 最大單日漲幅 | 17.505 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.278 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.541 |
| ATR百分比 | 2.953 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.000% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.385% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.024% |
| 上漲天數比例 | 41.877% |
| 下跌天數比例 | 48.144% |
| 平盤天數比例 | 9.978% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.082% | 2.274% | 179.295% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.962% | 1.123% | -40.262% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.551% | -1.392% | 130.727% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.405% | -1.056% | -40.538% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.409% |
| 平均漲跌幅 | 1.613% |
| 上漲比例 | 60.724% |
| 平均成交量(張) | 2876 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.374 |
| 價量變化相關性 | 0.310 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 279 | 154 | 55.197% |
| 3 | 下跌 | 704 | 294 | 41.761% |
| 5 | 上漲 | 58 | 32 | 55.172% |
| 5 | 下跌 | 248 | 100 | 40.323% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 10 | 50.000% |
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