技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.444 |
| MACD | 0.338 |
| DIF | 0.338 |
| EMA_12 | 79.996 |
| EMA_26 | 79.658 |
| MACD Signal | 0.447 |
| MACD Histogram | -0.109 |
| 布林帶上軌 | 81.099 |
| 布林帶中軌 | 79.980 |
| 布林帶下軌 | 78.861 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 79.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 79.000
- 78.935
- 78.861
潛在阻力位 (由低到高)
- 81.099
- 81.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.536 |
| 年化波動率 | 24.380 |
| 5日波動率 | 1.135 |
| 10日波動率 | 1.212 |
| 20日波動率 | 1.270 |
| 60日波動率 | 1.346 |
| 上行波動率 | 1.373 |
| 下行波動率 | 1.195 |
| 收益率峰度 | 13.977 |
| 收益率偏度 | 0.537 |
| 最大單日漲幅 | 17.160 |
| 最大單日跌幅 | -12.527 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.149 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.921 |
| ATR百分比 | 1.741 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.036% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.445% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.017% |
| 上漲天數比例 | 40.696% |
| 下跌天數比例 | 48.166% |
| 平盤天數比例 | 11.084% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.708% | 1.340% | 159.766% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.820% | 0.743% | -36.321% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.106% | -0.920% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.367% | -0.615% | -34.782% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.495% |
| 平均漲跌幅 | 0.690% |
| 上漲比例 | 56.508% |
| 平均成交量(張) | 1165 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.043 |
| 價量變化相關性 | 0.174 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 242 | 153 | 63.223% |
| 3 | 下跌 | 783 | 314 | 40.102% |
| 5 | 上漲 | 28 | 18 | 64.286% |
| 5 | 下跌 | 284 | 110 | 38.732% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 9 | 36.000% |
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