技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 55.882 |
MACD | 5.373 |
DIF | 5.373 |
EMA_12 | 186.246 |
EMA_26 | 180.873 |
MACD Signal | 5.660 |
MACD Histogram | -0.287 |
布林帶上軌 | 197.232 |
布林帶中軌 | 183.775 |
布林帶下軌 | 170.318 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 187.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 183.775
- 171.483
- 170.318
潛在阻力位 (由低到高)
- 197.232
- 199.500
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.460 |
年化波動率 | 39.058 |
5日波動率 | 1.918 |
10日波動率 | 2.026 |
20日波動率 | 2.093 |
60日波動率 | 2.181 |
上行波動率 | 2.116 |
下行波動率 | 1.688 |
收益率峰度 | 4.404 |
收益率偏度 | 0.523 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.254 |
平均真實範圍(ATR) | 2.522 |
ATR百分比 | 3.165 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.142% |
月初效應-上漲比例 | 36.696% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.241% |
月底效應-上漲比例 | 39.872% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.168% |
上漲天數比例 | 38.362% |
下跌天數比例 | 51.946% |
平盤天數比例 | 9.691% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.705% | 2.372% | 136.178% |
價格上漲_成交量下降 | 20.671% | 1.338% | -34.736% |
價格下跌_成交量上升 | 23.141% | -1.662% | 84.236% |
價格下跌_成交量下降 | 32.483% | -1.085% | -36.275% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.879% |
平均漲跌幅 | 1.717% |
上漲比例 | 67.935% |
平均成交量(張) | 9607 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.464 |
價量變化相關性 | 0.125 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 217 | 127 | 58.525% |
3 | 下跌 | 874 | 330 | 37.757% |
5 | 上漲 | 40 | 23 | 57.500% |
5 | 下跌 | 346 | 124 | 35.838% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 46 | 16 | 34.783% |
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