柏承的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3718.00
平均收盤價17.46
收盤價標準差5.99
最高價40.30
最低價7.13
平均成交量(張)865.69
成交量標準差(張)1816.29
平均成交金額19222081.99
平均成交筆數394.18
平均漲跌幅-0.07
上漲天數比例41.88
最大單日漲幅11.64
最大單日跌幅-9.97
年化波動率35.33
最大回撤-72.70

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.395.99877.36402.11-0.1540.33
週二17.486.01862.45397.500.0543.22
週三17.516.06840.95387.67-0.0444.40
週四17.536.02910.03406.09-0.1339.92
週五17.455.90843.43380.86-0.0741.07
週六14.635.62578.72223.931.0660.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0315.5039.3915.8115.590.220.22-1.00-0.00
2025-03-0415.7545.8315.8015.600.200.210.00-0.02
2025-03-0516.2053.0015.8615.650.210.211.000.00
2025-03-0615.6548.6215.8315.650.180.21-1.00-0.03
2025-03-0715.3050.4815.7515.620.130.190.00-0.06
2025-03-1015.1549.0715.6515.590.070.170.00-0.10
2025-03-1115.2551.4015.5915.560.030.140.00-0.11
2025-03-1215.1050.9315.5215.53-0.010.110.00-0.12
2025-03-1314.6045.6915.3815.46-0.080.070.00-0.15
2025-03-1414.4525.8415.2315.38-0.150.030.00-0.18

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2116.600中性
2025-02-2416.500中性
2025-02-2516.250中性
2025-02-2616.600中性
2025-02-2715.700中性
2025-03-0315.50-1賣出
2025-03-0415.750中性
2025-03-0516.201買入
2025-03-0615.65-2強烈賣出
2025-03-0715.300中性
2025-03-1015.151買入
2025-03-1115.250中性
2025-03-1215.100中性
2025-03-1314.601買入
2025-03-1414.452強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2116.60持平賣出買入持平持平
2025-02-2416.50持平持平持平持平持平
2025-02-2516.25持平持平持平持平持平
2025-02-2616.60持平持平持平持平持平
2025-02-2715.70持平持平持平持平持平
2025-03-0315.50持平持平賣出持平持平
2025-03-0415.75持平持平持平持平持平
2025-03-0516.20持平持平買入持平持平
2025-03-0615.65賣出持平賣出持平持平
2025-03-0715.30持平持平持平持平持平
2025-03-1015.15持平持平持平持平買入
2025-03-1115.25持平持平持平持平持平
2025-03-1215.10持平持平持平持平持平
2025-03-1314.60持平持平持平持平買入
2025-03-1414.45持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.15
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1677.60
索提諾比率-0.01
波動率比率(上行/下行)1.28
95%VaR-3.27
99%VaR-6.28

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.23
年化波動率35.33
5日波動率1.79
10日波動率1.90
20日波動率1.97
60日波動率2.05
上行波動率1.94
下行波動率1.52
收益率峰度5.68
收益率偏度0.65
最大單日漲幅17.50
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.28
平均真實範圍(ATR)0.54
ATR百分比2.95

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.146510.68441637.5-0.2165
26.5316411.50831662.50.553075
31.0973913.00171631.250.0715845
4-0.2419918.990521533.3333-0.0454542
5-4.664467.216171520-0.669486
6-0.3043386.706971553.3333-0.070226
7-1.549299.481771533.3333-0.180975
8-0.82463514.21021533.3333-0.0697599
9-2.223776.891991546.6667-0.346843
10-0.6052486.757391533.3333-0.114233
110.5139068.2070515400.0423099
124.866239.385871566.66670.500707

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
26.5316411.50831662.50.553075
124.866239.385871566.66670.500707
31.0973913.00171631.250.0715845

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-4.664467.216171520-0.669486
9-2.223776.891991546.6667-0.346843
1-2.146510.68441637.5-0.2165

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
216.5316462.5
12114.8662366.6667
321.0973931.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-4.6644680
98-2.2237753.3333
112-2.146562.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性43.36

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.10
趨勢持續性42.79

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.22
趨勢持續性42.39

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.70
趨勢持續性42.23

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.48
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.95
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.72
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度14.89

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量106.35
動量持續性43.36

10日動量


指標數值
價格動量0.10
成交量動量140.75
動量持續性42.79

20日動量


指標數值
價格動量0.22
成交量動量171.04
動量持續性42.39

60日動量


指標數值
價格動量0.70
成交量動量273.07
動量持續性42.23

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率50.13
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.72

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量445.93
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率34.83
長期上漲機率41.05

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.37390.08810.1963
Volume_Shares0.37391.00000.28740.4213
RSI_140.08810.28741.00000.5792
MACD0.19630.42130.57921.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.197%
下跌41.761%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129814.77%
2245-7.35%
3343-4.37%
429124.40%
531855.97%
630710.75%
73265.52%
833036.67%
930517.70%
1030828.57%
113238.05%
12324-37.04%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 55.97%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -37.04%)

  • 平均準確率:12.80%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22451.63%
3343-1.17%
4291-0.69%
53180.31%
63070.65%
7326-0.61%
83300.61%
9305-0.33%
10308-0.32%
113231.24%
12324-0.31%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.17%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.36%
2245-2.45%
3343-6.12%
429111.00%
531824.53%
63078.79%
73260.31%
833017.27%
93056.89%
103089.74%
11323-0.62%
12324-18.52%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 24.53%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -18.52%)

  • 平均準確率:3.95%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.63%
3343-1.17%
42910.00%
53181.26%
63070.65%
7326-2.15%
83301.52%
9305-0.66%
103080.00%
113230.00%
12324-0.62%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -2.15%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.03%
2245-6.12%
3343-0.58%
42913.78%
53184.09%
6307-1.63%
7326-0.31%
83307.58%
93050.98%
103082.60%
113233.41%
12324-9.57%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 7.58%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -9.57%)

  • 平均準確率:-0.07%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129824.16%
2245-2.04%
33434.66%
429110.31%
531825.79%
63072.28%
73268.28%
83309.70%
930510.82%
1030816.56%
113234.02%
12324-8.02%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 25.79%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -8.02%)

  • 平均準確率:8.88%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.450


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.251

  • 14.200


潛在阻力位 (由低到高)



  • 16.779

  • 17.350


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.000
上漲比例46.261

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.037
上漲比例40.385

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02408580.089982440.6321
2-0.0444651-0.067420340.1747
3-0.0302601-0.075529143.0801
47.32984e-050.084402343.4555

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.011399343.7877
2-0.050278139.861
3-0.010366643.299
4-0.015530940.4901
5-0.053648642.2297

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.024
上漲天數比例41.877
下跌天數比例48.144
平盤天數比例9.978

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.082
平均漲幅2.274
平均成交量變化(張)179.295

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.962
平均漲幅1.123
平均成交量變化(張)-40.262

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.551
平均跌幅-1.392
平均成交量變化(張)130.727

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.405
平均跌幅-1.056
平均成交量變化(張)-40.538

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.409
平均漲跌幅1.613
上漲比例60.724
平均成交量(張)2876.036

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.374
成交量變化與價格變化相關係數0.310

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-4.30%551.984.28%25.64%0.00%
最近一周-7.67%666.80-57.52%21.34%14.29%
最近半個月-12.95%1788.24-91.91%36.05%46.67%
最近一個月2.48%1676.61-30.74%52.42%43.33%
最近兩個月-4.30%1950.78-74.34%58.48%38.33%
最近三個月9.89%1468.03369.55%53.45%42.22%
最近半年-11.08%832.9982.17%43.36%38.89%
最近一年-14.75%651.411611.82%37.16%37.53%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天40.8/50.9/25.8/-25.1-73.2%/-33.4%/-84.3%-0.15/-0.12/-0.18/-0.06
最近一周46.0/48.6/25.8/-22.8-54.9%/-64.8%/-84.3%-0.11/-0.03/-0.18/-0.15
最近半個月50.6/71.4/25.8/-45.6-7.1%/-162.8%/-84.3%-0.03/0.02/-0.18/-0.19
最近一個月49.6/21.2/25.8/4.6-3.5%/-19.6%/-84.3%-0.04/-0.33/-0.18/0.15
最近兩個月56.1/85.7/25.8/-59.915.4%/-191.1%/-84.3%0.01/0.35/-0.18/-0.53
最近三個月49.1/20.8/25.8/5.0-3.6%/-32.9%/-84.3%0.01/0.01/-0.18/-0.19
最近半年44.2/37.0/25.8/-11.1-16.1%/-5.2%/-84.3%0.01/-0.03/-0.18/-0.14
最近一年45.2/48.9/25.8/-23.1-14.6%/-80.0%/-84.3%0.00/0.01/-0.18/-0.19

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1676.61張
成交量趨勢-30.74%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.25
第2個買點14.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.92 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標16.78 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.53% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.41% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:70.94% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.65個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:36.01%

  • 中期(20日)波動率:35.89%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.46

  • 價格波動範圍:7.13 ~ 40.30

  • 價格變異係數:34.33%


風險指標



  • 最大回撤:-72.70%

  • 回撤恢復天數:97天

  • 風險調整後收益:-0.01


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.30%

  • 近期波動率:58.48%

  • 近期最大回撤:-19.60%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-617.05%

  • 波動率相對表現:+23.63%

  • 回撤相對表現:+53.10%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:34.83%

  • 歷史整體上漲機率:41.05%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:46:26



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