技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 43.662 |
MACD | -0.119 |
DIF | -0.119 |
EMA_12 | 30.199 |
EMA_26 | 30.318 |
MACD Signal | -0.021 |
MACD Histogram | -0.098 |
布林帶上軌 | 32.116 |
布林帶中軌 | 30.557 |
布林帶下軌 | 28.999 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.557
- 29.704
- 28.999
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.116
- 32.600
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.342 |
年化波動率 | 37.181 |
5日波動率 | 1.830 |
10日波動率 | 1.947 |
20日波動率 | 2.036 |
60日波動率 | 2.155 |
上行波動率 | 2.112 |
下行波動率 | 1.544 |
收益率峰度 | 5.389 |
收益率偏度 | 0.771 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.978 |
波動率比率(上行/下行) | 1.367 |
平均真實範圍(ATR) | 0.695 |
ATR百分比 | 2.943 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.045% |
月初效應-上漲比例 | 37.217% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.087% |
月底效應-上漲比例 | 38.974% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.091% |
上漲天數比例 | 35.678% |
下跌天數比例 | 55.383% |
平盤天數比例 | 8.940% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.221% | 2.268% | 181.491% |
價格上漲_成交量下降 | 18.819% | 1.170% | -37.519% |
價格下跌_成交量上升 | 24.000% | -1.388% | 92.747% |
價格下跌_成交量下降 | 33.960% | -1.197% | -39.167% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.228% |
平均漲跌幅 | 2.205% |
上漲比例 | 68.766% |
平均成交量(張) | 3416 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.114 |
價量變化相關性 | 0.276 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 175 | 113 | 64.571% |
3 | 下跌 | 978 | 364 | 37.219% |
5 | 上漲 | 17 | 12 | 70.588% |
5 | 下跌 | 370 | 143 | 38.649% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 27 | 16 | 59.259% |
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