技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.500 |
| MACD | 0.219 |
| DIF | 0.219 |
| EMA_12 | 13.814 |
| EMA_26 | 13.595 |
| MACD Signal | 0.247 |
| MACD Histogram | -0.028 |
| 布林帶上軌 | 14.085 |
| 布林帶中軌 | 13.845 |
| 布林帶下軌 | 13.605 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.845
- 13.605
- 13.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.085
- 14.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.675 |
| 年化波動率 | 42.465 |
| 5日波動率 | 2.258 |
| 10日波動率 | 2.387 |
| 20日波動率 | 2.461 |
| 60日波動率 | 2.535 |
| 上行波動率 | 2.051 |
| 下行波動率 | 1.765 |
| 收益率峰度 | 2.604 |
| 收益率偏度 | 0.290 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.162 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.612 |
| ATR百分比 | 3.523 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.060% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.538% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.054% |
| 上漲天數比例 | 38.067% |
| 下跌天數比例 | 54.228% |
| 平盤天數比例 | 7.705% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.403% | 2.653% | 140.061% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.490% | 1.484% | -33.030% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.933% | -2.114% | 66.069% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.174% | -1.373% | -34.907% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.940% |
| 平均漲跌幅 | 2.500% |
| 上漲比例 | 76.276% |
| 平均成交量(張) | 12682 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.368 |
| 價量變化相關性 | 0.218 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 192 | 110 | 57.292% |
| 3 | 下跌 | 837 | 343 | 40.980% |
| 5 | 上漲 | 36 | 20 | 55.556% |
| 5 | 下跌 | 291 | 131 | 45.017% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 6 | 40.000% |
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