技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 52.500 |
MACD | 0.219 |
DIF | 0.219 |
EMA_12 | 13.814 |
EMA_26 | 13.595 |
MACD Signal | 0.247 |
MACD Histogram | -0.028 |
布林帶上軌 | 14.085 |
布林帶中軌 | 13.845 |
布林帶下軌 | 13.605 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.845
- 13.605
- 13.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.085
- 14.300
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.675 |
年化波動率 | 42.465 |
5日波動率 | 2.258 |
10日波動率 | 2.387 |
20日波動率 | 2.461 |
60日波動率 | 2.535 |
上行波動率 | 2.051 |
下行波動率 | 1.765 |
收益率峰度 | 2.604 |
收益率偏度 | 0.290 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.162 |
平均真實範圍(ATR) | 0.612 |
ATR百分比 | 3.523 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
月初效應-上漲比例 | 40.000% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.060% |
月底效應-上漲比例 | 36.538% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.054% |
上漲天數比例 | 38.067% |
下跌天數比例 | 54.228% |
平盤天數比例 | 7.705% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.403% | 2.653% | 140.061% |
價格上漲_成交量下降 | 19.490% | 1.484% | -33.030% |
價格下跌_成交量上升 | 21.933% | -2.114% | 66.069% |
價格下跌_成交量下降 | 34.174% | -1.373% | -34.907% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.940% |
平均漲跌幅 | 2.500% |
上漲比例 | 76.276% |
平均成交量(張) | 12682 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.368 |
價量變化相關性 | 0.218 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 192 | 110 | 57.292% |
3 | 下跌 | 837 | 343 | 40.980% |
5 | 上漲 | 36 | 20 | 55.556% |
5 | 下跌 | 291 | 131 | 45.017% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 15 | 6 | 40.000% |
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