達運的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價16.68
收盤價標準差7.04
最高價46.50
最低價7.44
平均成交量(張)3827.81
成交量標準差(張)6167.18
平均成交金額80105210.22
平均成交筆數1427.90
平均漲跌幅-0.26
上漲天數比例38.07
最大單日漲幅10.92
最大單日跌幅-14.29
年化波動率42.46
最大回撤-83.63

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一16.657.023936.341415.95-0.3637.95
週二16.657.023840.431434.67-0.2939.18
週三16.637.013775.591435.46-0.0741.28
週四16.717.073799.201425.04-0.3135.66
週五16.747.103800.281431.69-0.3036.16
週六17.386.593290.221249.130.9040.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0313.6566.6713.6713.350.320.310.000.01
2025-03-0413.8580.8513.7013.390.310.310.000.00
2025-03-0514.0065.3813.7413.430.310.310.000.00
2025-03-0613.7048.2813.7413.450.290.31-1.00-0.02
2025-03-0713.5537.9313.7113.460.250.290.00-0.04
2025-03-1013.7546.8813.7113.480.230.280.00-0.05
2025-03-1113.9050.0013.7413.510.230.270.00-0.04
2025-03-1213.9551.4313.7713.540.230.260.00-0.03
2025-03-1313.7548.6513.7713.560.210.250.00-0.04
2025-03-1414.0552.5013.8113.590.220.250.00-0.03

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2113.95-2強烈賣出
2025-02-2413.90-2強烈賣出
2025-02-2513.90-2強烈賣出
2025-02-2613.85-2強烈賣出
2025-02-2713.80-1賣出
2025-03-0313.650中性
2025-03-0413.85-1賣出
2025-03-0514.000中性
2025-03-0613.70-1賣出
2025-03-0713.550中性
2025-03-1013.750中性
2025-03-1113.900中性
2025-03-1213.95-1賣出
2025-03-1313.750中性
2025-03-1414.051買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2113.95持平賣出持平持平賣出
2025-02-2413.90持平賣出持平持平賣出
2025-02-2513.90持平賣出持平持平賣出
2025-02-2613.85持平賣出持平持平賣出
2025-02-2713.80持平賣出持平持平持平
2025-03-0313.65持平持平持平持平持平
2025-03-0413.85持平賣出持平持平持平
2025-03-0514.00持平持平持平持平持平
2025-03-0613.70持平持平賣出持平持平
2025-03-0713.55持平持平持平持平持平
2025-03-1013.75持平持平持平持平持平
2025-03-1113.90持平持平持平持平持平
2025-03-1213.95賣出持平持平持平持平
2025-03-1313.75持平持平持平持平持平
2025-03-1414.05買入持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險28.01
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數0.00
索提諾比率-0.03
波動率比率(上行/下行)1.16
95%VaR-3.94
99%VaR-7.27

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.68
年化波動率42.46
5日波動率2.26
10日波動率2.39
20日波動率2.46
60日波動率2.53
上行波動率2.05
下行波動率1.76
收益率峰度2.60
收益率偏度0.29
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.16
平均真實範圍(ATR)0.61
ATR百分比3.52

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.8607411.69121643.75-0.258948
25.3701310.34791668.750.502854
30.73161411.86241662.50.0476249
4-1.7208610.64441526.6667-0.177327
5-3.410419.095811540-0.393266
60.64303714.610215400.0326052
7-1.5113312.87351540-0.130345
8-0.7169722.19471540-0.0398129
90.95858410.74361553.33330.0737107
10-3.8839112.49531526.6667-0.32417
112.0213811.42861546.66670.162287
123.7243614.25271546.66670.249615

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.3701310.34791668.750.502854
123.7243614.25271546.66670.249615
112.0213811.42861546.66670.162287

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-3.8839112.49531526.6667-0.32417
5-3.410419.095811540-0.393266
1-2.8607411.69121643.75-0.258948

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.3701368.75
12113.7243646.6667
11102.0213846.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-3.8839173.3333
54-3.4104160
112-2.8607456.25

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性47.19

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性47.49

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.29
趨勢持續性44.62

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.58
趨勢持續性41.15

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.80
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.25
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度10.78
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.59

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量58.82
動量持續性47.19

10日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量74.52
動量持續性47.49

20日動量


指標數值
價格動量0.29
成交量動量104.15
動量持續性44.62

60日動量


指標數值
價格動量0.58
成交量動量154.04
動量持續性41.15

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.80
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度10.78

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1416.41
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率43.82
長期上漲機率43.90

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.36810.05680.0635
Volume_Shares0.36811.00000.27930.3089
RSI_140.05680.27931.00000.5753
MACD0.06350.30890.57531.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.292%
下跌40.980%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129817.79%
2245-29.39%
3343-6.12%
42918.93%
531855.66%
6307-5.54%
732620.86%
833032.12%
93052.62%
1030848.05%
1132317.34%
12331-18.43%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 55.66%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -29.39%)

  • 平均準確率:11.99%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22453.27%
3343-0.58%
4291-0.34%
53180.63%
6307-0.98%
7326-0.31%
83300.00%
93050.33%
10308-0.97%
113231.55%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.27%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:0.08%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
2245-12.24%
3343-5.83%
4291-4.12%
531818.24%
6307-4.56%
73263.37%
833010.30%
9305-1.97%
1030816.56%
113238.05%
12331-13.90%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 18.24%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -13.90%)

  • 平均準確率:1.24%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22452.04%
3343-0.87%
4291-0.34%
53181.57%
6307-1.95%
73260.00%
83300.91%
9305-0.33%
10308-0.32%
113231.24%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.95%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.69%
2245-7.35%
3343-1.17%
42910.69%
53185.35%
6307-3.26%
73262.45%
83306.97%
93051.31%
103085.19%
11323-2.48%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 6.97%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -7.35%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129823.49%
2245-15.10%
33432.33%
429113.06%
531829.87%
63075.21%
732615.34%
833013.94%
93053.28%
1030827.60%
113238.98%
123310.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 29.87%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -15.10%)

  • 平均準確率:10.72%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 13.845

  • 13.605

  • 13.300


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.085

  • 14.300


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.031
上漲比例40.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.060
上漲比例36.538

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05890520.069257638.7133
2-0.0599236-0.068259138.2096
3-0.0530593-0.010092638.5016
4-0.04492720.027225436.9023

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.028685240.0483
2-0.08867934.9942
3-0.044013740.1368
4-0.060197736.6279
5-0.035844639.527

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.054
上漲天數比例38.067
下跌天數比例54.228
平盤天數比例7.705

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.403
平均漲幅2.653
平均成交量變化(張)140.061

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.490
平均漲幅1.484
平均成交量變化(張)-33.030

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.933
平均跌幅-2.114
平均成交量變化(張)66.069

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.174
平均跌幅-1.373
平均成交量變化(張)-34.907

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.940
平均漲跌幅2.500
上漲比例76.276
平均成交量(張)12681.984

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.368
成交量變化與價格變化相關係數0.218

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.72%1493.177.47%40.58%33.33%
最近一周2.55%1317.8414.88%22.90%42.86%
最近半個月0.72%1205.5820.06%20.15%46.67%
最近一個月11.95%1577.12109.07%38.09%50.00%
最近兩個月3.31%1211.0584.86%34.80%38.33%
最近三個月-0.71%1081.79-18.19%31.46%35.56%
最近半年-12.19%1870.02-42.48%34.45%36.11%
最近一年-0.35%5165.81-67.00%38.64%35.07%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天50.9/51.4/52.5/1.133.9%/33.0%/85.3%-0.03/-0.03/-0.03/0.00
最近一周48.0/48.3/52.5/4.219.0%/74.8%/85.3%-0.04/-0.02/-0.03/-0.01
最近半個月61.3/78.8/52.5/-26.331.9%/20.3%/85.3%0.01/0.14/-0.03/-0.16
最近一個月61.6/51.0/52.5/1.546.7%/68.7%/85.3%0.07/0.06/-0.03/-0.09
最近兩個月50.8/60.0/52.5/-7.5-1.9%/20.2%/85.3%0.03/0.06/-0.03/-0.09
最近三個月48.3/43.1/52.5/9.4-12.4%/108.5%/85.3%0.01/0.04/-0.03/-0.06
最近半年47.7/57.4/52.5/-4.9-11.5%/53.0%/85.3%0.01/0.02/-0.03/-0.05
最近一年48.7/33.3/52.5/19.2-6.4%/193.8%/85.3%0.01/-0.01/-0.03/-0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1577.12張
成交量趨勢109.07%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點13.85
第2個買點13.60
第3個買點13.30

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.03 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.09 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.41% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.81% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:69.04% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.69個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:45.82%

  • 中期(20日)波動率:49.51%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:16.68

  • 價格波動範圍:7.44 ~ 46.50

  • 價格變異係數:42.20%


風險指標



  • 最大回撤:-83.63%

  • 回撤恢復天數:1211天

  • 風險調整後收益:-0.02


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:3.31%

  • 近期波動率:34.80%

  • 近期最大回撤:-14.71%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+257.74%

  • 波動率相對表現:-7.79%

  • 回撤相對表現:+68.92%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:43.90%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:46:16



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