技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 16.176 |
| MACD | -2.570 |
| DIF | -2.570 |
| EMA_12 | 57.289 |
| EMA_26 | 59.859 |
| MACD Signal | -1.164 |
| MACD Histogram | -1.406 |
| 布林帶上軌 | 75.421 |
| 布林帶中軌 | 61.940 |
| 布林帶下軌 | 48.459 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 54.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 52.800
- 48.459
潛在阻力位 (由低到高)
- 73.300
- 75.421
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.730 |
| 年化波動率 | 27.465 |
| 5日波動率 | 1.266 |
| 10日波動率 | 1.357 |
| 20日波動率 | 1.422 |
| 60日波動率 | 1.488 |
| 上行波動率 | 1.370 |
| 下行波動率 | 1.512 |
| 收益率峰度 | 14.141 |
| 收益率偏度 | -0.640 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.582 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.906 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.741 |
| ATR百分比 | 1.935 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.053% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.154% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.048% |
| 上漲天數比例 | 40.617% |
| 下跌天數比例 | 50.174% |
| 平盤天數比例 | 9.208% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.000% | 1.449% | 116.391% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.255% | 0.776% | -33.738% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.517% | -1.043% | 76.906% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.228% | -0.805% | -34.820% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.101% |
| 平均漲跌幅 | 0.997% |
| 上漲比例 | 65.487% |
| 平均成交量(張) | 3346 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.393 |
| 價量變化相關性 | 0.237 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 253 | 151 | 59.684% |
| 3 | 下跌 | 780 | 335 | 42.949% |
| 5 | 上漲 | 42 | 25 | 59.524% |
| 5 | 下跌 | 255 | 116 | 45.490% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 5 | 50.000% |
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