邁達特的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價35.23
收盤價標準差11.57
最高價82.60
最低價19.25
平均成交量(張)816.72
成交量標準差(張)2941.41
平均成交金額42357262.21
平均成交筆數549.24
平均漲跌幅-0.10
上漲天數比例40.62
最大單日漲幅10.18
最大單日跌幅-13.08
年化波動率27.46
最大回撤-45.11

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一35.3711.70794.08548.34-0.0742.19
週二35.2811.63799.28538.59-0.2137.18
週三35.2411.54808.27535.94-0.0144.61
週四35.1711.45808.48543.14-0.1539.01
週五35.2411.62886.06589.51-0.0939.86
週六28.023.61252.78137.40-0.2953.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0358.1015.7265.5164.401.122.980.00-1.87
2025-03-0458.7018.2664.4763.970.492.480.00-1.99
2025-03-0558.5019.1863.5563.57-0.021.980.00-2.00
2025-03-0657.9019.5362.6863.15-0.471.490.00-1.96
2025-03-0755.3019.3561.5462.57-1.020.990.00-2.01
2025-03-1055.3010.7160.5862.03-1.450.500.00-1.95
2025-03-1154.007.3959.5761.43-1.860.030.00-1.89
2025-03-1254.509.8558.7960.92-2.13-0.400.00-1.73
2025-03-1352.8010.3657.8760.32-2.45-0.810.00-1.64
2025-03-1454.1016.1857.2959.86-2.57-1.160.00-1.41

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2167.900中性
2025-02-2468.800中性
2025-02-2567.001買入
2025-02-2666.500中性
2025-02-2759.902強烈買入
2025-03-0358.103強烈買入
2025-03-0458.703強烈買入
2025-03-0558.502強烈買入
2025-03-0657.902強烈買入
2025-03-0755.302強烈買入
2025-03-1055.302強烈買入
2025-03-1154.002強烈買入
2025-03-1254.502強烈買入
2025-03-1352.802強烈買入
2025-03-1454.102強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2167.90持平持平持平持平持平
2025-02-2468.80持平持平持平持平持平
2025-02-2567.00持平持平持平持平買入
2025-02-2666.50賣出持平持平持平買入
2025-02-2759.90持平買入持平持平買入
2025-03-0358.10持平買入持平買入買入
2025-03-0458.70持平買入持平買入買入
2025-03-0558.50持平買入持平持平買入
2025-03-0657.90持平買入持平持平買入
2025-03-0755.30持平買入持平持平買入
2025-03-1055.30持平買入持平持平買入
2025-03-1154.00持平買入持平持平買入
2025-03-1254.50持平買入持平持平買入
2025-03-1352.80持平買入持平持平買入
2025-03-1454.10持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.01
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1589.36
索提諾比率0.25
波動率比率(上行/下行)0.91
95%VaR-2.23
99%VaR-5.01

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.73
年化波動率27.46
5日波動率1.27
10日波動率1.36
20日波動率1.42
60日波動率1.49
上行波動率1.37
下行波動率1.51
收益率峰度14.14
收益率偏度-0.64
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-15.58
波動率比率(上行/下行)0.91
平均真實範圍(ATR)0.74
ATR百分比1.94

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.5131167.774161656.25-0.0874414
23.906474.055221693.750.92222
34.236967.122631668.750.57146
40.8358698.2369515400.0812439
53.4216811.80431553.33330.275748
61.21623.235981566.66670.324333
7-4.759616.028021526.6667-0.81723
8-5.190599.047071533.3333-0.592154
9-1.648174.839391520-0.375013
10-0.3936744.749711546.6667-0.117974
111.101714.6916815600.199297
122.628473.1618515800.778595

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
34.236967.122631668.750.57146
23.906474.055221693.750.92222
53.4216811.80431553.33330.275748

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.190599.047071533.3333-0.592154
7-4.759616.028021526.6667-0.81723
9-1.648174.839391520-0.375013

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
324.2369668.75
213.9064793.75
543.4216853.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.1905966.6667
76-4.7596173.3333
98-1.6481780

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性51.89

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.35
趨勢持續性54.95

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.78
趨勢持續性56.13

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.37
趨勢持續性51.14

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.25
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-16.43
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.03
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度22.54

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量59.21
動量持續性51.89

10日動量


指標數值
價格動量0.35
成交量動量69.91
動量持續性54.95

20日動量


指標數值
價格動量0.78
成交量動量97.56
動量持續性56.13

60日動量


指標數值
價格動量2.37
成交量動量185.57
動量持續性51.14

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率46.60
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.03

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1335.35
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率47.19
長期上漲機率46.27

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.39340.05040.2712
Volume_Shares0.39341.00000.14130.4534
RSI_140.05040.14131.00000.5171
MACD0.27120.45340.51711.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.684%
下跌42.949%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-11.74%
2245-74.29%
3343-61.81%
4291-12.03%
5318-14.78%
6307-18.57%
7326-0.61%
833059.39%
930527.54%
1030815.91%
113233.72%
12331-36.25%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 59.39%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -74.29%)

  • 平均準確率:-10.29%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.63%
3343-0.87%
4291-1.72%
53180.94%
63070.33%
7326-2.45%
83301.52%
9305-0.66%
103080.65%
113230.93%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -2.45%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-9.06%
2245-33.06%
3343-31.49%
4291-7.22%
5318-9.43%
6307-11.40%
7326-1.23%
833029.39%
93053.61%
103084.22%
11323-0.93%
12331-15.71%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 29.39%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -33.06%)

  • 平均準確率:-6.86%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22451.63%
3343-0.29%
4291-0.69%
53180.63%
63070.33%
7326-1.53%
83302.12%
9305-0.66%
103080.65%
11323-0.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.12%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.53%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-6.04%
2245-12.24%
3343-8.75%
4291-1.72%
5318-2.20%
6307-3.91%
73260.00%
83303.64%
93056.89%
103081.95%
11323-2.48%
12331-9.97%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 6.89%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -12.24%)

  • 平均準確率:-2.90%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12985.03%
2245-32.24%
3343-20.41%
4291-0.69%
5318-4.72%
6307-3.91%
73264.60%
833022.73%
930518.36%
103088.44%
113236.81%
12331-10.57%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 22.73%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -32.24%)

  • 平均準確率:-0.55%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 54.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 52.800

  • 48.459


潛在阻力位 (由低到高)



  • 73.300

  • 75.421


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.004
上漲比例42.609

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.053
上漲比例41.154

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05784420.14736141.8736
2-0.02019650.10692443.9956
3-0.0747138-0.17521639.23
4-0.03996880.062405137.6299

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.003980741.737
2-0.10330238.7022
3-0.039338740.935
4-0.071744239.186
50.0069256846.2838

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.048
上漲天數比例40.617
下跌天數比例50.174
平盤天數比例9.208

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.000
平均漲幅1.449
平均成交量變化(張)116.391

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.255
平均漲幅0.776
平均成交量變化(張)-33.738

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.517
平均跌幅-1.043
平均成交量變化(張)76.906

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.228
平均跌幅-0.805
平均成交量變化(張)-34.820

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.101
平均漲跌幅0.997
上漲比例65.487
平均成交量(張)3346.295

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.393
成交量變化與價格變化相關係數0.237

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.73%1385.89-9.41%62.65%33.33%
最近一周-6.56%1983.27-18.71%42.08%42.86%
最近半個月-20.32%3011.00-55.91%49.63%40.00%
最近一個月-3.39%14126.49-51.85%61.95%46.67%
最近兩個月3.05%8656.83-67.12%55.99%41.67%
最近三個月10.52%6313.04202.61%55.64%45.56%
最近半年-15.07%3676.13-25.78%50.08%45.00%
最近一年-15.73%2745.29-8.67%43.37%41.37%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天12.1/9.9/16.2/6.3-67.2%/11.5%/-58.2%-1.59/-1.73/-1.41/0.32
最近一周13.3/19.5/16.2/-3.4-77.4%/27.0%/-58.2%-1.80/-1.96/-1.41/0.56
最近半個月24.5/63.4/16.2/-47.2-63.1%/-70.2%/-58.2%-1.53/-0.55/-1.41/-0.86
最近一個月51.0/63.1/16.2/-46.97.4%/-108.6%/-58.2%-0.31/0.06/-1.41/-1.47
最近兩個月52.4/61.7/16.2/-45.516.1%/-102.5%/-58.2%-0.14/0.86/-1.41/-2.26
最近三個月52.6/52.7/16.2/-36.515.7%/-98.2%/-58.2%-0.06/0.39/-1.41/-1.80
最近半年50.6/66.4/16.2/-50.37.1%/-123.7%/-58.2%-0.04/0.34/-1.41/-1.75
最近一年50.0/67.0/16.2/-50.86.0%/-139.6%/-58.2%0.01/0.71/-1.41/-2.11

成交量分析


指標數值
近期平均成交量14126.49張
成交量趨勢-51.85%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點52.80
第2個買點48.46

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位47.49 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標73.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.85% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.32% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:76.28% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:28.14%

  • 中期(20日)波動率:28.48%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:35.23

  • 價格波動範圍:19.25 ~ 82.60

  • 價格變異係數:32.84%


風險指標



  • 最大回撤:-45.11%

  • 回撤恢復天數:386天

  • 風險調整後收益:0.22


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:3.05%

  • 近期波動率:55.99%

  • 近期最大回撤:-28.46%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-521.90%

  • 波動率相對表現:+29.28%

  • 回撤相對表現:+16.65%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:46.27%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:46:07



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置