技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 10.843 |
| MACD | -1.561 |
| DIF | -1.561 |
| EMA_12 | 53.654 |
| EMA_26 | 55.215 |
| MACD Signal | -0.984 |
| MACD Histogram | -0.577 |
| 布林帶上軌 | 60.164 |
| 布林帶中軌 | 55.450 |
| 布林帶下軌 | 50.736 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 51.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.800
- 50.736
潛在阻力位 (由低到高)
- 58.200
- 60.164
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.163 |
| 年化波動率 | 18.461 |
| 5日波動率 | 0.883 |
| 10日波動率 | 0.951 |
| 20日波動率 | 1.005 |
| 60日波動率 | 1.069 |
| 上行波動率 | 0.878 |
| 下行波動率 | 1.004 |
| 收益率峰度 | 11.200 |
| 收益率偏度 | -0.572 |
| 最大單日漲幅 | 8.451 |
| 最大單日跌幅 | -7.816 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.875 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.595 |
| ATR百分比 | 1.275 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.036% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.352% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.012% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.493% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.005% |
| 上漲天數比例 | 43.847% |
| 下跌天數比例 | 46.840% |
| 平盤天數比例 | 9.313% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.619% | 0.973% | 97.913% |
| 價格上漲_成交量下降 | 24.169% | 0.612% | -34.313% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.942% | -0.860% | 90.959% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.271% | -0.443% | -34.425% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.204% |
| 平均漲跌幅 | -0.167% |
| 上漲比例 | 49.324% |
| 平均成交量(張) | 937 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.321 |
| 價量變化相關性 | -0.078 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 158 | 93 | 58.861% |
| 3 | 下跌 | 316 | 150 | 47.468% |
| 5 | 上漲 | 23 | 15 | 65.217% |
| 5 | 下跌 | 92 | 42 | 45.652% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 3 | 60.000% |
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