群益期的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1804.00
平均收盤價45.06
收盤價標準差7.97
最高價68.80
最低價31.70
平均成交量(張)312.19
成交量標準差(張)329.04
平均成交金額14895938.63
平均成交筆數269.91
平均漲跌幅-0.01
上漲天數比例43.85
最大單日漲幅6.14
最大單日跌幅-6.58
年化波動率18.46
最大回撤-53.01

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一45.197.98321.65277.85-0.0145.94
週二45.047.98309.92274.92-0.0840.33
週三44.887.94292.11258.070.0144.93
週四44.957.94311.79264.51-0.0343.77
週五45.218.01325.38274.300.0744.60
週六54.3512.37455.25297.00-1.280.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0356.0022.5856.8857.26-0.38-0.200.00-0.18
2025-03-0456.0022.5856.7557.17-0.42-0.250.00-0.17
2025-03-0556.6037.1456.7257.13-0.40-0.280.00-0.12
2025-03-0656.8041.6756.7457.10-0.37-0.300.00-0.07
2025-03-0753.5022.7356.2456.83-0.60-0.360.00-0.24
2025-03-1053.1016.6755.7556.56-0.80-0.450.00-0.36
2025-03-1152.0014.2955.1856.22-1.04-0.570.00-0.48
2025-03-1252.0014.2954.6955.91-1.22-0.700.00-0.52
2025-03-1351.1010.7154.1455.55-1.42-0.840.00-0.58
2025-03-1451.0010.8453.6555.21-1.56-0.980.00-0.58

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2157.501買入
2025-02-2457.202強烈買入
2025-02-2556.603強烈買入
2025-02-2656.103強烈買入
2025-02-2756.202強烈買入
2025-03-0356.002強烈買入
2025-03-0456.002強烈買入
2025-03-0556.600中性
2025-03-0656.800中性
2025-03-0753.503強烈買入
2025-03-1053.103強烈買入
2025-03-1152.003強烈買入
2025-03-1252.003強烈買入
2025-03-1351.103強烈買入
2025-03-1451.002強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2157.50持平買入持平持平持平
2025-02-2457.20持平買入持平持平買入
2025-02-2556.60持平買入持平買入買入
2025-02-2656.10持平買入持平買入買入
2025-02-2756.20持平買入持平持平買入
2025-03-0356.00持平買入持平持平買入
2025-03-0456.00持平買入持平持平買入
2025-03-0556.60持平持平持平持平持平
2025-03-0656.80持平持平持平持平持平
2025-03-0753.50持平買入持平買入買入
2025-03-1053.10持平買入持平買入買入
2025-03-1152.00持平買入持平買入買入
2025-03-1252.00持平買入持平買入買入
2025-03-1351.10持平買入持平買入買入
2025-03-1451.00持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險15.93
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數103.60
索提諾比率0.04
波動率比率(上行/下行)0.87
95%VaR-1.51
99%VaR-3.81

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.16
年化波動率18.46
5日波動率0.88
10日波動率0.95
20日波動率1.01
60日波動率1.07
上行波動率0.88
下行波動率1.00
收益率峰度11.20
收益率偏度-0.57
最大單日漲幅8.45
最大單日跌幅-7.82
波動率比率(上行/下行)0.87
平均真實範圍(ATR)0.60
ATR百分比1.28

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.3927723.303128500.0684521
22.828054.91509862.50.541472
31.0305212.88618500.0670379
43.161865.64312771.42860.53077
51.015643.12414742.85710.271746
6-2.547174.51174728.5714-0.601505
7-2.536553.56793714.2857-0.757641
8-0.9138624.2798771.4286-0.252472
9-1.867753.37696728.5714-0.60244
10-2.38036.7089837.5-0.379639
112.379752.424498750.912802
121.36932.68456862.50.447981

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
43.161865.64312771.42860.53077
22.828054.91509862.50.541472
112.379752.424498750.912802

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-2.547174.51174728.5714-0.601505
7-2.536553.56793714.2857-0.757641
10-2.38036.7089837.5-0.379639

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
433.1618671.4286
212.8280562.5
11102.3797575

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-2.5471771.4286
76-2.5365585.7143
109-2.380362.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.06
趨勢持續性50.72

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性52.77

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.36
趨勢持續性52.77

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.31
趨勢持續性48.61

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-6.09
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.56
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-3.92
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-0.32

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.06
成交量動量45.45
動量持續性50.72

10日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量52.33
動量持續性52.77

20日動量


指標數值
價格動量0.36
成交量動量60.06
動量持續性52.77

60日動量


指標數值
價格動量1.31
成交量動量81.53
動量持續性48.61

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.13

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率22.89
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度3.92

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量927.91
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率24.14
中期上漲機率43.82
長期上漲機率45.81

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.32060.09460.2946
Volume_Shares0.32061.00000.13590.2640
RSI_140.09460.13591.00000.5927
MACD0.29460.26400.59271.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.861%
下跌47.468%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1146-23.29%
2123-43.90%
3164-30.49%
4133-52.63%
5150-10.00%
6140-24.29%
715369.28%
81541.95%
914114.18%
1015326.80%
11173-37.57%
12174-30.46%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 69.28%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -52.63%)

  • 平均準確率:-11.70%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1146-2.05%
21231.63%
3164-0.61%
4133-0.75%
51501.33%
6140-2.86%
71531.31%
81541.30%
9141-2.13%
101530.65%
111732.31%
12174-0.57%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.31%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.86%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1146-11.64%
2123-14.63%
3164-7.93%
4133-27.82%
51500.67%
6140-9.29%
715332.03%
81545.84%
91412.13%
1015313.73%
11173-15.03%
12174-7.47%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 32.03%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -27.82%)

  • 平均準確率:-3.29%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1146-2.05%
21232.44%
3164-0.61%
4133-1.50%
51500.67%
6140-1.43%
71532.61%
81540.65%
9141-2.84%
101531.31%
111730.58%
121740.00%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 2.61%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -2.84%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1146-1.37%
2123-9.76%
3164-0.61%
4133-5.26%
51500.67%
6140-4.29%
71538.50%
81545.84%
91419.93%
101531.31%
11173-6.94%
12174-8.62%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 9.93%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -9.76%)

  • 平均準確率:-0.88%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1146-6.16%
2123-23.58%
3164-20.73%
4133-17.29%
5150-13.33%
6140-6.43%
715324.84%
8154-11.69%
91417.09%
101539.80%
11173-18.50%
12174-13.79%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 24.84%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -23.58%)

  • 平均準確率:-7.48%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 51.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 50.800

  • 50.736


潛在阻力位 (由低到高)



  • 58.200

  • 60.164


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.036
上漲比例48.352

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.012
上漲比例47.493

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.00739030.068954445.7275
2-0.004491730.025077542.3168
3-0.0303571-0.077204541.9643
40.00680.024920345.2

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.044191947.2222
2-0.044019139.7129
3-0.022157842.6914
4-0.0095180743.8554
50.038194450

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.005
上漲天數比例43.847
下跌天數比例46.840
平盤天數比例9.313

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.619
平均漲幅0.973
平均成交量變化(張)97.913

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例24.169
平均漲幅0.612
平均成交量變化(張)-34.313

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.942
平均跌幅-0.860
平均成交量變化(張)90.959

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例28.271
平均跌幅-0.443
平均成交量變化(張)-34.425

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.204
平均漲跌幅-0.167
上漲比例49.324
平均成交量(張)936.997

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.321
成交量變化與價格變化相關係數-0.078

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.92%1019.4741.88%17.23%0.00%
最近一周-10.21%1256.37208.17%34.10%14.29%
最近半個月-11.30%893.390.34%26.17%33.33%
最近一個月-11.76%610.11475.06%19.94%33.33%
最近兩個月-13.27%466.7831.76%16.84%33.33%
最近三個月-10.05%404.09837.88%17.91%43.33%
最近半年-15.84%375.7128.19%20.92%45.00%
最近一年12.58%381.685.85%18.85%47.95%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天11.9/14.3/10.8/-3.4-104.1%/14.8%/-94.4%-0.56/-0.52/-0.58/-0.05
最近一周18.7/41.7/10.8/-30.8-110.6%/-69.1%/-94.4%-0.40/-0.07/-0.58/-0.51
最近半個月21.8/28.0/10.8/-17.2-93.4%/-75.4%/-94.4%-0.25/-0.02/-0.58/-0.55
最近一個月36.9/51.7/10.8/-40.9-42.5%/-116.8%/-94.4%-0.12/-0.00/-0.58/-0.57
最近兩個月41.5/58.3/10.8/-47.5-32.1%/-114.7%/-94.4%-0.10/0.08/-0.58/-0.66
最近三個月47.6/51.4/10.8/-40.5-4.1%/-121.7%/-94.4%-0.05/0.03/-0.58/-0.60
最近半年47.3/70.2/10.8/-59.4-8.8%/-115.2%/-94.4%-0.04/-0.09/-0.58/-0.49
最近一年54.4/74.2/10.8/-63.314.6%/-203.7%/-94.4%-0.01/0.10/-0.58/-0.68

成交量分析


指標數值
近期平均成交量610.11張
成交量趨勢475.06%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點50.80
第2個買點50.74

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位49.72 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標58.20 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.57% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.34% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:57.37% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:19.65%

  • 中期(20日)波動率:21.32%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:45.06

  • 價格波動範圍:31.70 ~ 68.80

  • 價格變異係數:17.68%


風險指標



  • 最大回撤:-53.01%

  • 回撤恢復天數:1052天

  • 風險調整後收益:0.03


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-13.27%

  • 近期波動率:16.84%

  • 近期最大回撤:-13.71%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1825.61%

  • 波動率相對表現:-1.64%

  • 回撤相對表現:+39.31%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:24.14%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:45.81%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 22.22%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:46:03



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