技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.483 |
| MACD | -0.076 |
| DIF | -0.076 |
| EMA_12 | 24.318 |
| EMA_26 | 24.394 |
| MACD Signal | -0.038 |
| MACD Histogram | -0.037 |
| 布林帶上軌 | 24.751 |
| 布林帶中軌 | 24.422 |
| 布林帶下軌 | 24.094 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 24.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.094
- 24.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.751
- 24.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 0.938 |
| 年化波動率 | 14.889 |
| 5日波動率 | 0.768 |
| 10日波動率 | 0.807 |
| 20日波動率 | 0.836 |
| 60日波動率 | 0.871 |
| 上行波動率 | 0.613 |
| 下行波動率 | 0.805 |
| 收益率峰度 | 12.366 |
| 收益率偏度 | -0.854 |
| 最大單日漲幅 | 8.411 |
| 最大單日跌幅 | -8.743 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.762 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.225 |
| ATR百分比 | 1.133 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.503% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.033% |
| 月底效應-上漲比例 | 50.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.015% |
| 上漲天數比例 | 44.875% |
| 下跌天數比例 | 35.734% |
| 平盤天數比例 | 19.391% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.961% | 0.810% | 58.917% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.622% | 0.625% | -29.737% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.131% | -0.671% | 58.655% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.286% | -0.423% | -28.526% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.109% |
| 平均漲跌幅 | -0.449% |
| 上漲比例 | 42.771% |
| 平均成交量(張) | 28045 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.117 |
| 價量變化相關性 | -0.060 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 307 | 153 | 49.837% |
| 3 | 下跌 | 535 | 244 | 45.607% |
| 5 | 上漲 | 76 | 37 | 48.684% |
| 5 | 下跌 | 163 | 67 | 41.104% |
| 10 | 上漲 | 2 | 2 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 5 | 71.429% |
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