合庫金的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3249.00
平均收盤價19.61
收盤價標準差4.38
最高價31.50
最低價12.55
平均成交量(張)10447.45
成交量標準差(張)7278.35
平均成交金額208394678.23
平均成交筆數3342.81
平均漲跌幅0.08
上漲天數比例44.88
最大單日漲幅6.75
最大單日跌幅-3.43
年化波動率14.89
最大回撤-34.19

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一19.614.379934.743265.210.0342.03
週二19.644.3810189.073244.900.1248.63
週三19.614.3910878.593587.510.0744.12
週四19.594.3810515.443395.380.0242.77
週五19.644.4110845.063261.380.1447.32
週六16.221.724659.621276.570.1021.43

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0324.8066.6724.5324.500.02-0.020.000.04
2025-03-0424.4555.5624.5224.500.02-0.010.000.03
2025-03-0524.4552.9424.5124.500.01-0.010.000.01
2025-03-0624.4050.0024.4924.490.00-0.000.000.00
2025-03-0724.3547.0624.4724.48-0.01-0.01-1.00-0.01
2025-03-1024.3548.4824.4524.47-0.02-0.010.00-0.01
2025-03-1124.3041.9424.4324.46-0.03-0.010.00-0.02
2025-03-1224.1538.2424.3824.43-0.05-0.020.00-0.03
2025-03-1324.1540.6324.3524.41-0.06-0.030.00-0.04
2025-03-1424.1534.4824.3224.39-0.08-0.040.00-0.04

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2124.600中性
2025-02-2424.400中性
2025-02-2524.350中性
2025-02-2624.60-1賣出
2025-02-2724.55-1賣出
2025-03-0324.80-2強烈賣出
2025-03-0424.450中性
2025-03-0524.450中性
2025-03-0624.401買入
2025-03-0724.350中性
2025-03-1024.350中性
2025-03-1124.300中性
2025-03-1224.152強烈買入
2025-03-1324.151買入
2025-03-1424.151買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2124.60持平持平持平持平持平
2025-02-2424.40持平持平持平持平持平
2025-02-2524.35持平持平持平持平持平
2025-02-2624.60持平持平持平持平賣出
2025-02-2724.55持平持平持平持平賣出
2025-03-0324.80持平持平持平賣出賣出
2025-03-0424.45持平持平持平持平持平
2025-03-0524.45持平持平持平持平持平
2025-03-0624.40持平持平持平持平買入
2025-03-0724.35持平持平賣出持平買入
2025-03-1024.35賣出持平持平持平買入
2025-03-1124.30持平持平持平持平持平
2025-03-1224.15持平持平持平買入買入
2025-03-1324.15持平持平持平持平買入
2025-03-1424.15持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險12.78
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2018.42
索提諾比率0.07
波動率比率(上行/下行)0.76
95%VaR-1.39
99%VaR-2.85

6. 波動性指標


指標數值
日波動率0.94
年化波動率14.89
5日波動率0.77
10日波動率0.81
20日波動率0.84
60日波動率0.87
上行波動率0.61
下行波動率0.80
收益率峰度12.37
收益率偏度-0.85
最大單日漲幅8.41
最大單日跌幅-8.74
波動率比率(上行/下行)0.76
平均真實範圍(ATR)0.23
ATR百分比1.13

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.8781212.798911478.57140.254189
21.590461.689471478.57140.842746
30.6615585.000461457.14290.0989691
41.170273.475861346.15380.288735
50.6000732.287251361.53850.189488
60.6300472.346251369.23080.197498
73.041231.731781392.30771.65989
8-5.252794.263411315.3846-1.27116
9-0.7248391.937341323.0769-0.460169
10-0.6110783.961061338.4615-0.196348
112.124763.585291369.23080.546145
12-0.1602273.113791435.7143-0.104982

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
73.041231.731781392.30771.65989
112.124763.585291369.23080.546145
21.590461.689471478.57140.842746

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.252794.263411315.3846-1.27116
9-0.7248391.937341323.0769-0.460169
10-0.6110783.961061338.4615-0.196348

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
763.0412392.3077
11102.1247669.2308
211.5904678.5714

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.2527984.6154
98-0.72483976.9231
109-0.61107861.5385

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.06
趨勢持續性50.11

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.13
趨勢持續性51.65

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.26
趨勢持續性52.42

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.72
趨勢持續性53.43

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.74
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.69
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.16
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-3.73

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.06
成交量動量22.40
動量持續性50.11

10日動量


指標數值
價格動量0.13
成交量動量24.55
動量持續性51.65

20日動量


指標數值
價格動量0.26
成交量動量27.55
動量持續性52.42

60日動量


指標數值
價格動量0.72
成交量動量34.52
動量持續性53.43

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率9.13
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.16

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量7184.59
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率31.46
長期上漲機率43.60

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.11710.06210.1496
Volume_Shares0.11711.0000-0.0097-0.0023
RSI_140.0621-0.00971.00000.6687
MACD0.1496-0.00230.66871.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲49.837%
下跌45.607%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1258-27.52%
2217-57.60%
3297-5.72%
4251-40.64%
5276-37.32%
6265-26.04%
7283-84.81%
828549.47%
9263-1.52%
1026721.35%
11279-35.48%
12308-10.71%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 49.47%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -84.81%)

  • 平均準確率:-21.38%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12580.39%
2217-0.46%
32970.34%
42510.00%
52760.00%
6265-0.75%
72832.12%
8285-3.86%
92631.52%
102670.75%
112791.08%
12308-0.65%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 2.12%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -3.86%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1258-9.69%
2217-23.50%
3297-4.04%
4251-17.53%
5276-14.86%
6265-7.55%
7283-31.80%
828522.81%
9263-5.70%
102677.87%
11279-15.05%
12308-4.55%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 22.81%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -31.80%)

  • 平均準確率:-8.63%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12580.78%
2217-0.92%
32971.01%
4251-1.20%
52760.36%
62650.00%
72830.71%
8285-2.81%
92631.90%
102670.00%
112790.00%
123080.00%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 1.90%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -2.81%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1258-8.53%
2217-5.53%
32976.06%
4251-2.79%
5276-1.09%
6265-3.02%
7283-9.19%
828510.53%
92635.70%
102671.12%
11279-3.58%
123080.65%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 10.53%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -9.19%)

  • 平均準確率:-0.80%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1258-10.47%
2217-27.19%
3297-9.09%
4251-19.12%
5276-21.74%
6265-14.72%
7283-46.64%
828522.81%
9263-4.94%
1026711.61%
11279-17.92%
12308-6.17%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 22.81%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -46.64%)

  • 平均準確率:-11.97%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 24.150


潛在支撐位 (由高到低)



  • 24.094

  • 24.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 24.751

  • 24.800


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.017
上漲比例48.503

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.033
上漲比例50.000

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.01787560.047686244.9482
20.01641410.03394146.0859
30.0195548-0.052637845.9687
40.007786890.02064842.623

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.017610546.547
20.010970743.484
30.0032552141.6667
40.025167346.988
50.028682247.6744

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.015
上漲天數比例44.875
下跌天數比例35.734
平盤天數比例19.391

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.961
平均漲幅0.810
平均成交量變化(張)58.917

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.622
平均漲幅0.625
平均成交量變化(張)-29.737

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.131
平均跌幅-0.671
平均成交量變化(張)58.655

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.286
平均跌幅-0.423
平均成交量變化(張)-28.526

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率5.109
平均漲跌幅-0.449
上漲比例42.771
平均成交量(張)28044.727

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.117
成交量變化與價格變化相關係數-0.060

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%8580.70-32.30%0.00%0.00%
最近一周-1.02%10384.84-11.59%3.82%14.29%
最近半個月-1.83%10967.44-15.97%9.94%26.67%
最近一個月-1.02%9895.94-36.27%9.23%30.00%
最近兩個月-4.17%10507.05-0.66%9.96%21.67%
最近三個月-5.29%10250.1889.02%9.71%27.78%
最近半年-6.94%10628.42-16.37%13.00%38.33%
最近一年-7.65%10260.163.45%12.53%39.73%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天37.8/38.2/34.5/-3.8-94.8%/24.3%/-83.0%-0.03/-0.03/-0.04/-0.01
最近一周43.0/50.0/34.5/-15.5-64.4%/-56.1%/-83.0%-0.02/0.00/-0.04/-0.04
最近半個月48.5/51.6/34.5/-17.1-13.9%/-159.5%/-83.0%0.00/0.03/-0.04/-0.07
最近一個月50.1/53.7/34.5/-19.20.1%/-77.0%/-83.0%0.02/0.03/-0.04/-0.07
最近兩個月44.5/54.5/34.5/-20.1-25.4%/-93.5%/-83.0%0.00/0.03/-0.04/-0.07
最近三個月44.2/35.7/34.5/-1.2-27.2%/-43.2%/-83.0%0.00/-0.01/-0.04/-0.02
最近半年47.8/42.4/34.5/-7.9-12.0%/-75.6%/-83.0%0.00/-0.00/-0.04/-0.04
最近一年48.2/40.5/34.5/-6.0-7.9%/-22.7%/-83.0%0.00/0.00/-0.04/-0.04

成交量分析


指標數值
近期平均成交量9895.94張
成交量趨勢-36.27%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點24.09
第2個買點24.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位23.52 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標24.75 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.54% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.28% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:93.09% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.55個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:14.56%

  • 中期(20日)波動率:13.94%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:19.61

  • 價格波動範圍:12.55 ~ 31.50

  • 價格變異係數:22.35%


風險指標



  • 最大回撤:-34.19%

  • 回撤恢復天數:-309天

  • 風險調整後收益:0.06


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.17%

  • 近期波動率:9.96%

  • 近期最大回撤:-4.17%

  • 近期上漲天數比例:31.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-749.46%

  • 波動率相對表現:-5.01%

  • 回撤相對表現:+30.02%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:31.46%

  • 歷史整體上漲機率:43.60%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:45:57



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