技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.545 |
| MACD | -0.316 |
| DIF | -0.316 |
| EMA_12 | 155.189 |
| EMA_26 | 155.505 |
| MACD Signal | -1.097 |
| MACD Histogram | 0.781 |
| 布林帶上軌 | 162.522 |
| 布林帶中軌 | 153.700 |
| 布林帶下軌 | 144.878 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 162.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 158.575
- 153.700
- 144.878
潛在阻力位 (由低到高)
- 162.522
- 165.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.110 |
| 年化波動率 | 33.492 |
| 5日波動率 | 1.649 |
| 10日波動率 | 1.737 |
| 20日波動率 | 1.792 |
| 60日波動率 | 1.845 |
| 上行波動率 | 1.819 |
| 下行波動率 | 1.463 |
| 收益率峰度 | 5.366 |
| 收益率偏度 | 0.583 |
| 最大單日漲幅 | 9.977 |
| 最大單日跌幅 | -9.915 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.243 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.496 |
| ATR百分比 | 2.708 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.390% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.102% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.204% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.111% |
| 上漲天數比例 | 42.916% |
| 下跌天數比例 | 47.059% |
| 平盤天數比例 | 9.821% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.427% | 2.025% | 208.550% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.432% | 1.074% | -42.791% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.115% | -1.347% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.026% | -1.008% | -43.885% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.123% |
| 平均漲跌幅 | 1.373% |
| 上漲比例 | 66.245% |
| 平均成交量(張) | 1797 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.494 |
| 價量變化相關性 | 0.190 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 151 | 90 | 59.603% |
| 3 | 下跌 | 359 | 154 | 42.897% |
| 5 | 上漲 | 24 | 15 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 125 | 53 | 42.400% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 4 | 40.000% |
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