jpp-KY的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1955.00
平均收盤價73.73
收盤價標準差41.45
最高價239.50
最低價28.55
平均成交量(張)588.01
成交量標準差(張)1583.48
平均成交金額75924978.10
平均成交筆數502.88
平均漲跌幅-0.04
上漲天數比例42.92
最大單日漲幅12.37
最大單日跌幅-10.64
年化波動率33.49
最大回撤-57.97

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一74.3342.18621.81553.29-0.0344.79
週二73.8541.80585.44495.06-0.3138.73
週三73.1041.40578.51473.930.2248.86
週四73.0440.85592.05505.61-0.1139.44
週五74.4741.42568.40492.520.0342.45
週六61.455.3822.8819.000.5475.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03148.0042.86153.61155.66-2.04-2.230.000.19
2025-03-04151.5046.67153.29155.35-2.06-2.200.000.14
2025-03-05152.5056.92153.17155.14-1.97-2.150.000.18
2025-03-06157.0062.16153.76155.27-1.52-2.020.000.51
2025-03-07156.5063.01154.18155.37-1.19-1.860.000.67
2025-03-10158.5066.67154.84155.60-0.75-1.640.000.88
2025-03-11153.0056.10154.56155.41-0.85-1.480.000.63
2025-03-12153.5053.85154.40155.26-0.87-1.360.000.49
2025-03-13151.5043.66153.95154.99-1.03-1.290.000.26
2025-03-14162.0054.55155.19155.51-0.32-1.100.000.78

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21158.000中性
2025-02-24160.00-1賣出
2025-02-25155.501買入
2025-02-26154.500中性
2025-02-27154.500中性
2025-03-03148.001買入
2025-03-04151.500中性
2025-03-05152.50-1賣出
2025-03-06157.001買入
2025-03-07156.500中性
2025-03-10158.500中性
2025-03-11153.000中性
2025-03-12153.500中性
2025-03-13151.500中性
2025-03-14162.00-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21158.00持平持平買入持平賣出
2025-02-24160.00持平持平持平持平賣出
2025-02-25155.50買入持平持平持平持平
2025-02-26154.50持平持平持平持平持平
2025-02-27154.50持平持平持平持平持平
2025-03-03148.00持平持平持平持平買入
2025-03-04151.50持平持平持平持平持平
2025-03-05152.50賣出持平持平持平持平
2025-03-06157.00買入持平持平持平持平
2025-03-07156.50持平持平持平持平持平
2025-03-10158.50持平持平持平持平持平
2025-03-11153.00持平持平持平持平持平
2025-03-12153.50持平持平持平持平持平
2025-03-13151.50持平持平持平持平持平
2025-03-14162.00持平持平持平持平賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.23
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1279.88
索提諾比率0.66
波動率比率(上行/下行)1.24
95%VaR-2.95
99%VaR-5.81

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.11
年化波動率33.49
5日波動率1.65
10日波動率1.74
20日波動率1.79
60日波動率1.85
上行波動率1.82
下行波動率1.46
收益率峰度5.37
收益率偏度0.58
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-9.92
波動率比率(上行/下行)1.24
平均真實範圍(ATR)2.50
ATR百分比2.71

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
14.104418.67611862.50.45386
29.4484917.3353862.50.535428
30.63278115.2167966.66670.0306317
40.40695812.2846862.50.0195604
52.8778715.38398500.176237
60.2578526.180788500.0147531
7-4.102596.62698837.5-0.644223
8-0.2885715.92249837.5-0.0768659
9-2.236936.16894837.5-0.389628
101.1683210.7326837.50.0933288
114.582957.70708862.50.573016
12-0.1355257.40621825-0.0408024

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
29.4484917.3353862.50.535428
114.582957.70708862.50.573016
14.104418.67611862.50.45386

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-4.102596.62698837.5-0.644223
9-2.236936.16894837.5-0.389628
8-0.2885715.92249837.5-0.0768659

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
219.4484962.5
11104.5829562.5
1124.1044162.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-4.1025962.5
98-2.2369362.5
87-0.28857162.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.35
趨勢持續性48.24

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.72
趨勢持續性48.13

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.55
趨勢持續性49.72

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度5.07
趨勢持續性51.46

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.32
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.85
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-4.92
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度9.49

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.35
成交量動量inf
動量持續性48.24

10日動量


指標數值
價格動量0.73
成交量動量inf
動量持續性47.98

20日動量


指標數值
價格動量1.56
成交量動量inf
動量持續性49.57

60日動量


指標數值
價格動量5.10
成交量動量inf
動量持續性51.30

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率40.22
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度4.92

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1143.62
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率47.19
長期上漲機率44.88

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.49390.09620.3072
Volume_Shares0.49391.00000.24740.4056
RSI_140.09620.24741.00000.4946
MACD0.30720.40560.49461.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.603%
下跌42.897%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
11461.37%
2123-53.66%
3181-11.60%
415128.48%
5170-4.12%
6163-9.20%
717444.83%
817735.03%
916323.31%
1016013.75%
11173-44.51%
1217420.69%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 44.83%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -53.66%)

  • 平均準確率:3.70%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
11462.74%
21230.81%
31810.00%
4151-0.66%
51701.18%
61630.00%
7174-1.15%
81770.56%
9163-1.23%
101600.00%
111731.73%
12174-1.72%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 2.74%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -1.72%)

  • 平均準確率:0.19%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1146-1.37%
2123-29.27%
3181-4.97%
41511.99%
5170-2.35%
6163-0.61%
71748.05%
817710.73%
91636.13%
101602.50%
11173-20.81%
121748.05%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 10.73%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -29.27%)

  • 平均準確率:-1.83%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
11462.74%
21232.44%
3181-2.76%
41510.66%
51702.35%
6163-1.84%
7174-0.57%
81771.69%
9163-1.84%
101602.50%
11173-1.73%
12174-2.30%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 2.74%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.76%)

  • 平均準確率:0.11%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1146-2.74%
2123-8.94%
31810.00%
41512.65%
5170-5.29%
6163-6.75%
717412.07%
81771.69%
91631.23%
10160-3.75%
11173-5.20%
121740.57%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 12.07%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.94%)

  • 平均準確率:-1.21%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
11460.00%
2123-18.70%
3181-3.87%
415123.84%
51700.00%
61630.00%
717426.44%
817720.34%
916319.02%
1016012.50%
11173-18.50%
1217416.09%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 26.44%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -18.70%)

  • 平均準確率:6.43%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 162.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 158.575

  • 153.700

  • 144.878


潛在阻力位 (由低到高)



  • 162.522

  • 165.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.007
上漲比例43.390

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.102
上漲比例43.204

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.1313330.22321547.1111
2-0.2870870.047639541.9421
3-0.175-0.080072840.856
4-0.09257430.1045242.2091

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0069086743.4579
2-0.40022140.4396
3-0.11995742.2747
40.068777843.5556
5-0.085256448.7179

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.111
上漲天數比例42.916
下跌天數比例47.059
平盤天數比例9.821

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.427
平均漲幅2.025
平均成交量變化(張)208.550

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.432
平均漲幅1.074
平均成交量變化(張)-42.791

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.115
平均跌幅-1.347
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.026
平均跌幅-1.008
平均成交量變化(張)-43.885

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率12.123
平均漲跌幅1.373
上漲比例66.245
平均成交量(張)1797.401

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.494
成交量變化與價格變化相關係數0.190

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天5.54%639.35210.32%92.42%33.33%
最近一周3.18%1100.12-42.52%55.74%42.86%
最近半個月2.53%914.5926.80%45.18%40.00%
最近一個月-8.22%1148.38-25.56%53.86%40.00%
最近兩個月-2.99%1402.62-50.98%49.20%41.67%
最近三個月-4.42%1370.58-73.89%49.06%41.11%
最近半年31.71%991.1219.11%48.57%43.89%
最近一年10.96%1149.32-62.07%49.29%38.63%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天50.7/53.8/54.5/0.727.9%/86.2%/94.1%0.51/0.49/0.78/0.29
最近一周57.1/62.2/54.5/-7.636.3%/38.5%/94.1%0.60/0.51/0.78/0.28
最近半個月54.1/48.9/54.5/5.714.0%/91.1%/94.1%0.51/0.13/0.78/0.66
最近一個月46.3/60.7/54.5/-6.1-20.1%/28.1%/94.1%-0.59/0.60/0.78/0.18
最近兩個月50.5/66.7/54.5/-12.11.6%/34.4%/94.1%-0.26/1.75/0.78/-0.97
最近三個月52.4/85.0/54.5/-30.45.4%/-15.5%/94.1%-0.29/3.99/0.78/-3.21
最近半年54.7/50.8/54.5/3.814.4%/84.2%/94.1%0.17/1.48/0.78/-0.70
最近一年49.4/58.4/54.5/-3.9-1.7%/40.0%/94.1%-0.04/0.33/0.78/0.46

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1148.38張
成交量趨勢-25.56%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點158.57
第2個買點153.70
第3個買點144.88

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位141.98 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標162.52 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.01% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.99% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:78.68% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.34%

  • 中期(20日)波動率:41.21%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:73.73

  • 價格波動範圍:28.55 ~ 239.50

  • 價格變異係數:56.23%


風險指標



  • 最大回撤:-57.97%

  • 回撤恢復天數:-494天

  • 風險調整後收益:0.46


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-2.99%

  • 近期波動率:49.20%

  • 近期最大回撤:-17.98%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2168.24%

  • 波動率相對表現:+16.34%

  • 回撤相對表現:+40.00%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:44.88%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:45:14



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