技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 20.192 |
| MACD | -1.381 |
| DIF | -1.381 |
| EMA_12 | 57.583 |
| EMA_26 | 58.964 |
| MACD Signal | -1.040 |
| MACD Histogram | -0.341 |
| 布林帶上軌 | 63.136 |
| 布林帶中軌 | 59.145 |
| 布林帶下軌 | 55.154 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 55.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 55.154
- 54.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 62.200
- 63.136
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.398 |
| 年化波動率 | 38.071 |
| 5日波動率 | 2.043 |
| 10日波動率 | 2.152 |
| 20日波動率 | 2.230 |
| 60日波動率 | 2.315 |
| 上行波動率 | 1.950 |
| 下行波動率 | 1.524 |
| 收益率峰度 | 3.639 |
| 收益率偏度 | 0.526 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.280 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.538 |
| ATR百分比 | 3.138 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.116% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.380% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.161% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.754% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.159% |
| 上漲天數比例 | 38.289% |
| 下跌天數比例 | 57.832% |
| 平盤天數比例 | 3.880% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.257% | 2.489% | 167.616% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.537% | 1.100% | -34.537% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.392% | -1.817% | 65.959% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.814% | -1.277% | -36.498% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.240% |
| 平均漲跌幅 | 1.875% |
| 上漲比例 | 70.323% |
| 平均成交量(張) | 7378 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.392 |
| 價量變化相關性 | 0.359 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 141 | 92 | 65.248% |
| 3 | 下跌 | 620 | 238 | 38.387% |
| 5 | 上漲 | 17 | 13 | 76.471% |
| 5 | 下跌 | 238 | 92 | 38.655% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 11 | 64.706% |
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