乙盛-KY的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2758.00
平均收盤價47.87
收盤價標準差13.88
最高價91.90
最低價21.70
平均成交量(張)2158.38
成交量標準差(張)4498.21
平均成交金額128253246.30
平均成交筆數1359.78
平均漲跌幅-0.27
上漲天數比例38.29
最大單日漲幅23.08
最大單日跌幅-9.74
年化波動率38.07
最大回撤-61.33

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一47.6913.992163.391348.73-0.2040.85
週二47.8613.912044.781289.11-0.3437.63
週三47.8813.942228.281414.61-0.1937.75
週四47.9513.802257.791414.32-0.3040.00
週五48.1213.822116.261344.24-0.3334.70
週六38.946.91936.85562.670.9566.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0358.7044.3060.2660.84-0.57-0.710.000.13
2025-03-0458.2034.6759.9560.64-0.70-0.700.000.01
2025-03-0559.2044.4459.8360.54-0.70-0.70-1.00-0.00
2025-03-0658.6037.0459.6460.39-0.75-0.710.00-0.04
2025-03-0757.6034.0959.3360.19-0.86-0.740.00-0.12
2025-03-1057.7030.1259.0860.00-0.92-0.780.00-0.15
2025-03-1156.8028.0958.7359.76-1.04-0.830.00-0.21
2025-03-1257.2026.4458.4959.57-1.08-0.880.00-0.20
2025-03-1355.4022.1258.0259.27-1.25-0.950.00-0.29
2025-03-1455.2020.1957.5858.96-1.38-1.040.00-0.34

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2161.40-2強烈賣出
2025-02-2461.20-2強烈賣出
2025-02-2560.400中性
2025-02-2661.000中性
2025-02-2759.700中性
2025-03-0358.701買入
2025-03-0458.20-1賣出
2025-03-0559.20-1賣出
2025-03-0658.600中性
2025-03-0757.602強烈買入
2025-03-1057.701買入
2025-03-1156.802強烈買入
2025-03-1257.201買入
2025-03-1355.403強烈買入
2025-03-1455.202強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2161.40持平賣出持平持平賣出
2025-02-2461.20持平賣出持平持平賣出
2025-02-2560.40持平持平持平持平持平
2025-02-2661.00持平持平持平持平持平
2025-02-2759.70持平持平持平持平持平
2025-03-0358.70持平持平持平持平買入
2025-03-0458.20賣出持平持平持平持平
2025-03-0559.20持平持平賣出持平持平
2025-03-0658.60持平持平持平持平持平
2025-03-0757.60持平持平持平買入買入
2025-03-1057.70持平持平持平持平買入
2025-03-1156.80持平買入持平買入持平
2025-03-1257.20持平買入持平持平持平
2025-03-1355.40持平買入持平買入買入
2025-03-1455.20持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.19
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1430.83
索提諾比率0.27
波動率比率(上行/下行)1.28
95%VaR-3.34
99%VaR-6.04

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.40
年化波動率38.07
5日波動率2.04
10日波動率2.15
20日波動率2.23
60日波動率2.32
上行波動率1.95
下行波動率1.52
收益率峰度3.64
收益率偏度0.53
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.28
平均真實範圍(ATR)1.54
ATR百分比3.14

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-5.509815.74874128.33333-0.98743
23.262765.4235312750.570863
33.6071311.34091266.66670.303368
4-3.208068.910311118.1818-0.378744
53.8024712.97521154.54550.280212
61.960577.195031163.63640.249326
70.01927386.532771145.4545-0.0225621
8-5.348088.597581127.2727-0.641431
9-1.380436.988711136.3636-0.221371
100.36032410.96841136.36360.017656
113.6876312.57431266.66670.280013
124.3311315.154712500.274797

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
124.3311315.154712500.274797
53.8024712.97521154.54550.280212
113.6876312.57431266.66670.280013

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-5.509815.74874128.33333-0.98743
8-5.348088.597581127.2727-0.641431
4-3.208068.910311118.1818-0.378744

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12114.3311350
543.8024754.5455
11103.6876366.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-5.5098191.6667
87-5.3480872.7273
43-3.2080681.8182

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.16
趨勢持續性47.82

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性48.62

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.62
趨勢持續性50.47

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.98
趨勢持續性47.53

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.09
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.28
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.35
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.34

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.16
成交量動量87.24
動量持續性47.82

10日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量102.88
動量持續性48.62

20日動量


指標數值
價格動量0.62
成交量動量113.34
動量持續性50.47

60日動量


指標數值
價格動量1.98
成交量動量211.97
動量持續性47.53

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率19.61
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.35

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量703.74
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率41.57
長期上漲機率45.81

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.39210.08460.2525
Volume_Shares0.39211.00000.28650.4622
RSI_140.08460.28651.00000.6150
MACD0.25250.46220.61501.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.248%
下跌38.387%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
122155.66%
2184-19.02%
3253-9.88%
421120.38%
523224.14%
6225-22.22%
7238-14.29%
824242.15%
922339.01%
1022320.18%
11241-0.83%
1226511.32%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 55.66%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -22.22%)

  • 平均準確率:12.22%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1221-2.26%
21842.72%
3253-0.40%
4211-2.37%
52323.02%
6225-1.33%
72380.00%
8242-0.83%
92230.00%
102230.45%
112410.41%
122650.75%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 3.02%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -2.37%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
122117.19%
2184-13.04%
3253-7.51%
42114.74%
52328.19%
6225-11.56%
7238-9.66%
824216.53%
922310.31%
102239.42%
11241-2.90%
122652.26%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 17.19%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -13.04%)

  • 平均準確率:2.00%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1221-1.81%
21842.72%
3253-0.79%
4211-1.90%
52323.02%
6225-0.89%
7238-1.26%
82420.00%
92230.45%
102230.00%
112411.24%
12265-0.38%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 3.02%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.90%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12214.98%
2184-1.63%
3253-2.37%
42111.42%
5232-4.31%
6225-6.67%
7238-3.78%
82423.31%
92234.93%
10223-0.90%
11241-5.81%
12265-3.77%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 4.98%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -6.67%)

  • 平均準確率:-1.22%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
122137.56%
2184-9.78%
32531.19%
421118.48%
523214.22%
6225-1.78%
72380.42%
824223.14%
922323.32%
1022311.21%
112416.22%
1226512.45%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 37.56%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -9.78%)

  • 平均準確率:11.39%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 55.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 55.154

  • 54.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 62.200

  • 63.136


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.116
上漲比例40.380

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.161
上漲比例38.754

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.134650.028468737.386
2-0.1786680.059970336.976
3-0.184353-0.08202240.1138
4-0.1397120.12575238.546

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.13409838.5246
2-0.25743335.9937
3-0.13356337.9205
4-0.11750440.6593
5-0.14174338.5321

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.159
上漲天數比例38.289
下跌天數比例57.832
平盤天數比例3.880

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.257
平均漲幅2.489
平均成交量變化(張)167.616

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.537
平均漲幅1.100
平均成交量變化(張)-34.537

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.392
平均跌幅-1.817
平均成交量變化(張)65.959

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.814
平均跌幅-1.277
平均成交量變化(張)-36.498

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.240
平均漲跌幅1.875
上漲比例70.323
平均成交量(張)7377.891

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.392
成交量變化與價格變化相關係數0.359

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.50%753.4726.68%31.27%33.33%
最近一周-5.80%757.52-8.34%22.57%28.57%
最近半個月-10.10%875.41-15.79%21.07%33.33%
最近一個月-5.80%985.10-61.02%23.25%40.00%
最近兩個月-18.58%2354.46-59.90%41.40%35.00%
最近三個月-13.34%3890.61-73.52%47.23%34.44%
最近半年-17.98%3501.32-95.89%45.01%40.56%
最近一年-17.98%2296.03-49.49%38.01%36.99%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天22.9/26.4/20.2/-6.2-97.2%/-18.4%/-98.8%-0.28/-0.20/-0.34/-0.14
最近一周28.3/37.0/20.2/-16.8-96.0%/-26.8%/-98.8%-0.19/-0.04/-0.34/-0.30
最近半個月44.4/77.1/20.2/-56.9-43.1%/-158.7%/-98.8%0.07/0.57/-0.34/-0.91
最近一個月44.5/24.9/20.2/-4.7-21.5%/-41.0%/-98.8%0.11/-0.49/-0.34/0.15
最近兩個月41.9/41.6/20.2/-21.4-28.4%/-53.1%/-98.8%-0.15/-0.55/-0.34/0.21
最近三個月46.7/42.1/20.2/-21.9-6.3%/-110.2%/-98.8%-0.08/-0.02/-0.34/-0.32
最近半年49.6/76.1/20.2/-55.90.3%/-234.1%/-98.8%-0.04/0.69/-0.34/-1.03
最近一年48.8/54.6/20.2/-34.4-3.7%/-165.5%/-98.8%0.01/0.67/-0.34/-1.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量985.10張
成交量趨勢-61.02%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點55.15
第2個買點54.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位53.41 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標62.20 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.19% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.51% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:72.03% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:37.37%

  • 中期(20日)波動率:36.24%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:47.87

  • 價格波動範圍:21.70 ~ 91.90

  • 價格變異係數:28.99%


風險指標



  • 最大回撤:-61.33%

  • 回撤恢復天數:3天

  • 風險調整後收益:0.17


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-18.58%

  • 近期波動率:41.40%

  • 近期最大回撤:-22.91%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2907.56%

  • 波動率相對表現:+3.40%

  • 回撤相對表現:+38.42%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:45.81%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:45:09



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置