技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 11.579 |
| MACD | -0.710 |
| DIF | -0.710 |
| EMA_12 | 20.780 |
| EMA_26 | 21.491 |
| MACD Signal | -0.379 |
| MACD Histogram | -0.331 |
| 布林帶上軌 | 24.585 |
| 布林帶中軌 | 21.815 |
| 布林帶下軌 | 19.045 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.300
- 19.045
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.200
- 24.585
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.396 |
| 年化波動率 | 38.035 |
| 5日波動率 | 1.998 |
| 10日波動率 | 2.106 |
| 20日波動率 | 2.176 |
| 60日波動率 | 2.247 |
| 上行波動率 | 1.987 |
| 下行波動率 | 1.507 |
| 收益率峰度 | 4.455 |
| 收益率偏度 | 0.660 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.318 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.087 |
| ATR百分比 | 3.144 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.082% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.256% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.244% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.094% |
| 上漲天數比例 | 39.522% |
| 下跌天數比例 | 56.246% |
| 平盤天數比例 | 4.232% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.891% | 2.341% | 120.076% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.887% | 1.150% | -35.436% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.164% | -1.897% | 77.601% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.058% | -1.233% | -35.654% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.986% |
| 平均漲跌幅 | 1.432% |
| 上漲比例 | 62.393% |
| 平均成交量(張) | 5292 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.185 |
| 價量變化相關性 | 0.290 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 81 | 55 | 67.901% |
| 3 | 下跌 | 302 | 131 | 43.377% |
| 5 | 上漲 | 12 | 8 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 90 | 43 | 47.778% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 1 | 50.000% |
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