元翎的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1465.00
平均收盤價33.95
收盤價標準差11.57
最高價75.70
最低價19.30
平均成交量(張)1445.32
成交量標準差(張)2885.64
平均成交金額55290180.02
平均成交筆數879.89
平均漲跌幅-0.26
上漲天數比例39.52
最大單日漲幅12.73
最大單日跌幅-9.17
年化波動率38.03
最大回撤-73.77

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一33.9911.761453.88888.74-0.1742.07
週二33.9711.611320.80850.84-0.3936.79
週三34.0611.521400.31837.82-0.1241.08
週四34.0311.551556.08917.09-0.4636.39
週五33.6811.481499.89906.84-0.1641.40

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0321.7034.1322.7422.600.140.300.00-0.17
2025-03-0421.6529.4122.5722.530.040.250.00-0.21
2025-03-0522.0035.2922.4822.49-0.010.200.00-0.21
2025-03-0621.2032.5622.2822.39-0.110.140.00-0.25
2025-03-0720.7024.2222.0422.27-0.230.060.00-0.29
2025-03-1020.1025.8321.7422.11-0.37-0.020.00-0.34
2025-03-1119.8527.4321.4521.94-0.49-0.120.00-0.37
2025-03-1219.9522.6421.2221.79-0.57-0.210.00-0.37
2025-03-1319.7022.4320.9921.64-0.65-0.300.00-0.36
2025-03-1419.6511.5820.7821.49-0.71-0.380.00-0.33

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2123.300中性
2025-02-2423.050中性
2025-02-2523.050中性
2025-02-2622.700中性
2025-02-2722.800中性
2025-03-0321.702強烈買入
2025-03-0421.653強烈買入
2025-03-0522.000中性
2025-03-0621.202強烈買入
2025-03-0720.703強烈買入
2025-03-1020.103強烈買入
2025-03-1119.853強烈買入
2025-03-1219.952強烈買入
2025-03-1319.702強烈買入
2025-03-1419.652強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2123.30持平持平持平持平持平
2025-02-2423.05持平持平持平持平持平
2025-02-2523.05持平持平持平持平持平
2025-02-2622.70賣出持平持平持平買入
2025-02-2722.80持平持平持平持平持平
2025-03-0321.70持平持平持平買入買入
2025-03-0421.65持平買入持平買入買入
2025-03-0522.00持平持平持平持平持平
2025-03-0621.20持平持平持平買入買入
2025-03-0720.70持平買入持平買入買入
2025-03-1020.10持平買入持平買入買入
2025-03-1119.85持平買入持平買入買入
2025-03-1219.95持平買入持平持平買入
2025-03-1319.70持平買入持平持平買入
2025-03-1419.65持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.93
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數4.00
索提諾比率-0.51
波動率比率(上行/下行)1.32
95%VaR-3.49
99%VaR-5.60

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.40
年化波動率38.03
5日波動率2.00
10日波動率2.11
20日波動率2.18
60日波動率2.25
上行波動率1.99
下行波動率1.51
收益率峰度4.46
收益率偏度0.66
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.32
平均真實範圍(ATR)1.09
ATR百分比3.14

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.432267.32695616.6667-0.627673
25.659768.23162666.66670.667316
3-1.9369517.0558728.5714-0.123337
42.7675616.6946633.33330.155793
51.6561219.40456500.0767582
61.054938.901876500.0997837
70.96463111.78736500.0676969
8-1.282967.85778633.3333-0.184482
9-8.339684.5470360-1.87075
10-5.455514.19896616.6667-1.33895
11-0.1226317.45583650-0.0388015
12-2.378134.8087616.6667-0.529207

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.659768.23162666.66670.667316
42.7675616.6946633.33330.155793
51.6561219.40456500.0767582

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-8.339684.5470360-1.87075
10-5.455514.19896616.6667-1.33895
1-4.432267.32695616.6667-0.627673

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.6597666.6667
432.7675633.3333
541.6561250

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-8.33968100
109-5.4555183.3333
112-4.4322683.3333

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.19
趨勢持續性44.30

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.43
趨勢持續性44.23

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.04
趨勢持續性39.11

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-3.29
趨勢持續性32.97

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-6.06
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-9.23
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.41
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.25

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.19
成交量動量75.46
動量持續性44.30

10日動量


指標數值
價格動量-0.43
成交量動量77.08
動量持續性44.23

20日動量


指標數值
價格動量-1.04
成交量動量133.11
動量持續性39.11

60日動量


指標數值
價格動量-3.29
成交量動量149.08
動量持續性32.97

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.19

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率34.20
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.41

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量869.84
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率46.07
長期上漲機率44.81

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.18490.05280.1778
Volume_Shares0.18491.00000.30600.3548
RSI_140.05280.30601.00000.6127
MACD0.17780.35480.61271.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲67.901%
下跌43.377%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
110353.40%
297-30.93%
313854.35%
411514.78%
51289.38%
6120-13.33%
7131-11.45%
813149.62%
912245.08%
1011969.75%
1112921.71%
1213237.88%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 69.75%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -30.93%)

  • 平均準確率：25.02%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
11031.94%
2971.03%
3138-1.45%
4115-0.87%
51282.34%
61200.00%
7131-2.29%
81312.29%
9122-3.28%
101190.00%
111292.33%
12132-2.27%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.34%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -3.28%)

  • 平均準確率：-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
110319.42%
297-12.37%
313816.67%
4115-2.61%
51284.69%
6120-10.83%
7131-0.76%
813122.90%
912214.75%
1011923.53%
111292.33%
1213211.36%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 23.53%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -12.37%)

  • 平均準確率：7.42%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1103-2.91%
2971.03%
3138-0.72%
41150.00%
51280.78%
6120-1.67%
71310.00%
81310.76%
9122-1.64%
101190.84%
111291.55%
121320.76%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 1.55%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -2.91%)

  • 平均準確率：-0.10%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
11031.94%
297-10.31%
313810.87%
41155.22%
5128-2.34%
6120-1.67%
7131-6.11%
81313.82%
91228.20%
101197.56%
111290.78%
121321.52%


  • 最佳表現月份：3月 (準確率: 10.87%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -10.31%)

  • 平均準確率：1.62%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
110333.01%
297-10.31%
313828.99%
411513.04%
51283.91%
61200.83%
7131-2.29%
813119.85%
912227.05%
1011937.82%
1112914.73%
1213226.52%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 37.82%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -10.31%)

  • 平均準確率：16.09%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 19.650


潛在支撐位 (由高到低)



  • 19.300

  • 19.045


潛在阻力位 (由低到高)



  • 24.200

  • 24.585


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.082
上漲比例41.256

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.051
上漲比例42.244

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0427515-0.03713838.4615
2-0.08347110.10917242.6997
3-0.116276-0.10940239.0625
4-0.125921-0.11858937.8947

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.09567940.4321
2-0.16681333.3333
3-0.052279241.8803
4-0.068222942.4699
5-0.070689739.6552

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.094
上漲天數比例39.522
下跌天數比例56.246
平盤天數比例4.232

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.891
平均漲幅2.341
平均成交量變化(張)120.076

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.887
平均漲幅1.150
平均成交量變化(張)-35.436

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.164
平均跌幅-1.897
平均成交量變化(張)77.601

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.058
平均跌幅-1.233
平均成交量變化(張)-35.654

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.986
平均漲跌幅1.432
上漲比例62.393
平均成交量(張)5292.455

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.185
成交量變化與價格變化相關係數0.290

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.50%709.0946.65%11.22%66.67%
最近一周-7.31%1188.47-17.09%20.10%28.57%
最近半個月-15.67%882.176.64%27.92%40.00%
最近一個月-9.24%856.43100.24%33.89%53.33%
最近兩個月-11.88%590.8739.39%27.85%48.33%
最近三個月-14.00%520.56158.99%26.36%44.44%
最近半年-16.03%1327.94168.86%34.54%40.00%
最近一年-22.64%1053.6322.46%30.02%38.90%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天18.9/22.6/11.6/-11.1-84.5%/10.8%/-78.2%-0.35/-0.37/-0.33/0.03
最近一周23.8/32.6/11.6/-21.0-99.0%/28.9%/-78.2%-0.33/-0.25/-0.33/-0.08
最近半個月34.7/57.8/11.6/-46.2-64.6%/-109.3%/-78.2%-0.21/-0.04/-0.33/-0.30
最近一個月54.7/49.2/11.6/-37.61.5%/-115.1%/-78.2%-0.01/0.11/-0.33/-0.44
最近兩個月47.7/55.9/11.6/-44.4-16.9%/-109.7%/-78.2%-0.00/0.04/-0.33/-0.37
最近三個月46.3/27.1/11.6/-15.5-26.1%/-35.7%/-78.2%0.01/0.04/-0.33/-0.37
最近半年47.1/46.2/11.6/-34.6-15.3%/-9.5%/-78.2%-0.01/-0.17/-0.33/-0.16
最近一年47.9/65.7/11.6/-54.2-10.5%/-115.3%/-78.2%-0.00/0.26/-0.33/-0.59

成交量分析


指標數值
近期平均成交量856.43張
成交量趨勢100.24%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點19.30
第2個買點19.05

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位18.66 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標24.20 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.27% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：94.74% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：66.58% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.89個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：40.05%

  • 中期(20日)波動率：34.20%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：33.95

  • 價格波動範圍：19.30 ~ 75.70

  • 價格變異係數：34.07%


風險指標



  • 最大回撤：-73.77%

  • 回撤恢復天數：-10天

  • 風險調整後收益：-0.32


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-11.88%

  • 近期波動率：27.85%

  • 近期最大回撤：-18.46%

  • 近期上漲天數比例：46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-273.20%

  • 波動率相對表現：-10.56%

  • 回撤相對表現：+52.83%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：46.07%

  • 歷史整體上漲機率：44.81%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-15 13:43:55



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置