技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 20.225 |
| MACD | -0.312 |
| DIF | -0.312 |
| EMA_12 | 60.574 |
| EMA_26 | 60.886 |
| MACD Signal | 0.216 |
| MACD Histogram | -0.529 |
| 布林帶上軌 | 66.058 |
| 布林帶中軌 | 62.075 |
| 布林帶下軌 | 58.092 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 59.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 58.092
- 57.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 66.058
- 67.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.533 |
| 年化波動率 | 40.218 |
| 5日波動率 | 2.114 |
| 10日波動率 | 2.251 |
| 20日波動率 | 2.339 |
| 60日波動率 | 2.428 |
| 上行波動率 | 1.992 |
| 下行波動率 | 1.730 |
| 收益率峰度 | 3.231 |
| 收益率偏度 | 0.371 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.151 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.018 |
| ATR百分比 | 3.306 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.202% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.296% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.718% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.268% |
| 上漲天數比例 | 38.389% |
| 下跌天數比例 | 55.544% |
| 平盤天數比例 | 6.067% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.980% | 2.513% | 119.220% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.638% | 1.275% | -33.424% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.732% | -2.088% | 71.517% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.651% | -1.181% | -34.376% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.671% |
| 平均漲跌幅 | 1.526% |
| 上漲比例 | 65.325% |
| 平均成交量(張) | 5004 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.259 |
| 價量變化相關性 | 0.086 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 215 | 137 | 63.721% |
| 3 | 下跌 | 864 | 337 | 39.005% |
| 5 | 上漲 | 27 | 20 | 74.074% |
| 5 | 下跌 | 310 | 125 | 40.323% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 8 | 44.444% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
