洋華的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價58.29
收盤價標準差80.10
最高價404.50
最低價7.98
平均成交量(張)1469.90
成交量標準差(張)2344.22
平均成交金額134600954.08
平均成交筆數910.56
平均漲跌幅-0.32
上漲天數比例38.39
最大單日漲幅11.52
最大單日跌幅-11.89
年化波動率40.22
最大回撤-97.96

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一57.8379.811390.42866.26-0.4938.36
週二58.4080.321459.47908.07-0.2939.18
週三57.7679.371532.08944.68-0.0443.81
週四58.3980.671496.73931.35-0.3937.00
週五59.2580.761476.55905.98-0.3933.56
週六49.5271.301091.37671.87-0.5333.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0362.0060.1962.4761.461.010.900.000.12
2025-03-0462.9056.3862.5461.560.970.910.000.06
2025-03-0563.3060.0062.6661.690.960.920.000.04
2025-03-0661.6049.0762.4961.690.810.90-1.00-0.09
2025-03-0760.8044.7462.2361.620.610.840.00-0.23
2025-03-1060.2042.5061.9261.520.400.750.00-0.35
2025-03-1159.0034.6861.4761.330.140.630.00-0.49
2025-03-1259.0027.6861.0961.16-0.070.490.00-0.56
2025-03-1359.0013.8360.7761.00-0.230.350.00-0.58
2025-03-1459.5020.2260.5760.89-0.310.220.00-0.53

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2164.80-2強烈賣出
2025-02-2464.20-1賣出
2025-02-2563.50-1賣出
2025-02-2662.90-1賣出
2025-02-2762.20-1賣出
2025-03-0362.000中性
2025-03-0462.900中性
2025-03-0563.300中性
2025-03-0661.600中性
2025-03-0760.800中性
2025-03-1060.201買入
2025-03-1159.002強烈買入
2025-03-1259.002強烈買入
2025-03-1359.002強烈買入
2025-03-1459.501買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2164.80持平賣出持平持平賣出
2025-02-2464.20持平賣出持平持平持平
2025-02-2563.50持平賣出持平持平持平
2025-02-2662.90持平賣出持平持平持平
2025-02-2762.20持平賣出持平持平持平
2025-03-0362.00持平持平持平持平持平
2025-03-0462.90持平持平持平持平持平
2025-03-0563.30持平持平持平持平持平
2025-03-0661.60持平持平賣出持平買入
2025-03-0760.80賣出持平持平持平買入
2025-03-1060.20持平持平持平持平買入
2025-03-1159.00持平持平持平買入買入
2025-03-1259.00持平買入持平持平買入
2025-03-1359.00持平買入持平持平買入
2025-03-1459.50持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.47
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數131.00
索提諾比率-0.22
波動率比率(上行/下行)1.15
95%VaR-3.97
99%VaR-6.95

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.53
年化波動率40.22
5日波動率2.11
10日波動率2.25
20日波動率2.34
60日波動率2.43
上行波動率1.99
下行波動率1.73
收益率峰度3.23
收益率偏度0.37
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.15
平均真實範圍(ATR)2.02
ATR百分比3.31

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.0964412.67061637.5-0.0996879
22.071799.7355716500.195687
3-0.94558410.66031650-0.104336
4-4.261419.264361526.6667-0.477969
5-1.802749.272261546.6667-0.212397
61.6879411.00871553.33330.138189
7-1.6495813.66971546.6667-0.132867
83.2763317.574115400.176946
9-4.117858.316291520-0.515196
10-5.233611.04651546.6667-0.488868
113.0168518.80461553.33330.151568
122.6799911.80631546.66670.21288

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
83.2763317.574115400.176946
113.0168518.80461553.33330.151568
122.6799911.80631546.66670.21288

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-5.233611.04651546.6667-0.488868
4-4.261419.264361526.6667-0.477969
9-4.117858.316291520-0.515196

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
873.2763340
11103.0168553.3333
12112.6799946.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-5.233653.3333
43-4.2614173.3333
98-4.1178580

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.06
趨勢持續性47.52

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.11
趨勢持續性46.95

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.17
趨勢持續性47.28

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.56
趨勢持續性45.50

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.92
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.24
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度7.82
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-10.20

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.06
成交量動量68.21
動量持續性47.52

10日動量


指標數值
價格動量-0.11
成交量動量93.88
動量持續性46.95

20日動量


指標數值
價格動量-0.17
成交量動量122.47
動量持續性47.28

60日動量


指標數值
價格動量-0.56
成交量動量142.43
動量持續性45.50

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率21.96
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度7.82

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量176.88
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率39.33
長期上漲機率44.63

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.2586-0.0410-0.1541
Volume_Shares0.25861.00000.22180.0487
RSI_14-0.04100.22181.00000.4151
MACD-0.15410.04870.41511.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.721%
下跌39.005%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129819.46%
2245-14.29%
33439.04%
429126.46%
531845.91%
6307-21.17%
73268.90%
833016.97%
930525.57%
1030857.14%
1132316.10%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 57.14%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -21.17%)

  • 平均準確率：15.61%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.22%
33430.00%
4291-2.06%
53182.20%
6307-0.65%
7326-0.92%
83301.52%
9305-1.97%
103080.97%
113230.00%
123310.30%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.20%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -2.06%)

  • 平均準確率：0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-8.16%
33431.75%
42917.56%
531816.35%
6307-13.03%
7326-5.21%
83309.39%
93056.89%
1030823.38%
113233.72%
12331-7.25%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 23.38%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -13.03%)

  • 平均準確率：2.89%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.82%
3343-0.29%
4291-2.06%
53183.14%
6307-1.95%
7326-0.92%
83302.73%
9305-1.97%
103081.30%
113230.31%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.14%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -2.06%)

  • 平均準確率：-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-8.16%
33430.58%
4291-0.69%
53182.52%
6307-4.23%
73260.92%
8330-2.73%
93050.66%
103087.47%
113230.93%
12331-5.14%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 7.47%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -8.16%)

  • 平均準確率：-0.63%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129820.47%
22450.00%
33437.00%
429123.71%
531821.70%
6307-1.30%
732615.03%
83306.06%
930521.97%
1030824.03%
1132311.15%
1233110.27%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 24.03%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -1.30%)

  • 平均準確率：13.34%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 59.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 58.092

  • 57.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 66.058

  • 67.200


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.202
上漲比例40.522

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.296
上漲比例38.718

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.3208010.026384737.3589
2-0.301474-0.064406637.9913
3-0.19821-0.022682338.7097
4-0.256861-0.00062338639.3971

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.15200239.6864
2-0.33794934.7625
3-0.36238339.2246
4-0.21224441.0465
5-0.27013535.1351

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.268
上漲天數比例38.389
下跌天數比例55.544
平盤天數比例6.067

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.980
平均漲幅2.513
平均成交量變化(張)119.220

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.638
平均漲幅1.275
平均成交量變化(張)-33.424

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.732
平均跌幅-2.088
平均成交量變化(張)71.517

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.651
平均跌幅-1.181
平均成交量變化(張)-34.376

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.671
平均漲跌幅1.526
上漲比例65.325
平均成交量(張)5004.237

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.259
成交量變化與價格變化相關係數0.086

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.85%229.51-11.01%9.51%0.00%
最近一周-3.41%356.27-65.83%16.48%0.00%
最近半個月-8.18%442.22-82.09%17.77%20.00%
最近一個月7.01%579.50-77.34%26.58%33.33%
最近兩個月-6.74%563.93-84.68%28.41%35.00%
最近三個月-9.85%889.92-79.28%34.09%37.78%
最近半年-22.22%2133.23-98.82%45.33%40.00%
最近一年32.08%2957.66-94.20%49.16%41.92%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天20.6/27.7/20.2/-7.5-80.9%/29.5%/-64.7%-0.55/-0.56/-0.53/0.03
最近一周33.2/49.1/20.2/-28.8-68.6%/-53.5%/-64.7%-0.40/-0.09/-0.53/-0.44
最近半個月53.7/86.8/20.2/-66.6-11.7%/-140.4%/-64.7%0.04/0.98/-0.53/-1.50
最近一個月57.3/33.3/20.2/-13.111.7%/-0.3%/-64.7%0.31/-0.05/-0.53/-0.48
最近兩個月43.6/33.8/20.2/-13.5-28.9%/63.8%/-64.7%-0.07/-0.97/-0.53/0.44
最近三個月48.8/29.8/20.2/-9.6-7.1%/-49.8%/-64.7%-0.01/-0.10/-0.53/-0.43
最近半年49.0/87.4/20.2/-67.2-5.0%/-208.3%/-64.7%-0.01/1.84/-0.53/-2.37
最近一年51.4/76.0/20.2/-55.85.2%/-137.3%/-64.7%-0.02/0.44/-0.53/-0.97

成交量分析


指標數值
近期平均成交量579.50張
成交量趨勢-77.34%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點58.09
第2個買點57.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位56.45 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標66.06 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.70% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：98.63% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：90.00% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.74個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：43.61%

  • 中期(20日)波動率：43.74%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：58.29

  • 價格波動範圍：7.98 ~ 404.50

  • 價格變異係數：137.42%


風險指標



  • 最大回撤：-97.96%

  • 回撤恢復天數：2151天

  • 風險調整後收益：-0.15


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-6.74%

  • 近期波動率：28.41%

  • 近期最大回撤：-13.95%

  • 近期上漲天數比例：38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-319.52%

  • 波動率相對表現：-11.98%

  • 回撤相對表現：+84.01%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：39.33%

  • 歷史整體上漲機率：44.63%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-15 13:42:38



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置