技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.611 |
| MACD | -0.040 |
| DIF | -0.040 |
| EMA_12 | 9.973 |
| EMA_26 | 10.013 |
| MACD Signal | -0.004 |
| MACD Histogram | -0.036 |
| 布林帶上軌 | 10.618 |
| 布林帶中軌 | 10.139 |
| 布林帶下軌 | 9.660 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 10.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 10.139
- 10.000
- 9.660
潛在阻力位 (由低到高)
- 10.600
- 10.618
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.895 |
| 年化波動率 | 45.958 |
| 5日波動率 | 2.312 |
| 10日波動率 | 2.449 |
| 20日波動率 | 2.544 |
| 60日波動率 | 2.650 |
| 上行波動率 | 2.636 |
| 下行波動率 | 1.744 |
| 收益率峰度 | 96.366 |
| 收益率偏度 | 4.121 |
| 最大單日漲幅 | 70.661 |
| 最大單日跌幅 | -10.784 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.512 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.842 |
| ATR百分比 | 3.534 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.101% |
| 月初效應-上漲比例 | 33.800% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.078% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.946% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.107% |
| 上漲天數比例 | 35.126% |
| 下跌天數比例 | 58.714% |
| 平盤天數比例 | 6.132% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.632% | 2.585% | 97.871% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.397% | 1.470% | -30.065% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.598% | -2.206% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.373% | -1.383% | -33.169% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.773% |
| 平均漲跌幅 | 2.506% |
| 上漲比例 | 77.163% |
| 平均成交量(張) | 36948 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.006 |
| 價量變化相關性 | 0.152 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 139 | 101 | 72.662% |
| 3 | 下跌 | 976 | 343 | 35.143% |
| 5 | 上漲 | 11 | 9 | 81.818% |
| 5 | 下跌 | 412 | 149 | 36.165% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 40 | 16 | 40.000% |
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