聯合再生的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3718.00
平均收盤價23.46
收盤價標準差17.46
最高價90.60
最低價4.20
平均成交量(張)12619.20
成交量標準差(張)18538.85
平均成交金額294707380.20
平均成交筆數4372.82
平均漲跌幅-0.39
上漲天數比例35.13
最大單日漲幅11.48
最大單日跌幅-9.43
年化波動率45.96
最大回撤-95.23

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一23.2017.2812274.104246.50-0.5832.24
週二23.4417.4912353.534337.44-0.3935.64
週三23.4417.4412310.434321.52-0.1738.40
週四23.5917.5813461.554623.43-0.3236.16
週五23.6417.6612762.964351.42-0.4932.97
週六21.8711.309389.923458.80-0.9240.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0310.0556.1710.1910.110.090.080.000.01
2025-03-0410.1059.6310.1810.110.070.08-1.00-0.01
2025-03-0510.0561.5410.1610.100.060.080.00-0.02
2025-03-0610.0053.5710.1310.090.040.070.00-0.03
2025-03-079.9332.7110.1010.080.020.060.00-0.04
2025-03-109.9031.8210.0710.070.000.050.00-0.04
2025-03-119.8329.9110.0310.05-0.020.040.00-0.05
2025-03-129.7918.8710.0010.03-0.030.020.00-0.06
2025-03-139.638.939.9410.00-0.060.000.00-0.07
2025-03-1410.1541.619.9710.01-0.04-0.000.00-0.04

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2110.40-2強烈賣出
2025-02-2410.250中性
2025-02-2510.300中性
2025-02-2610.250中性
2025-02-2710.250中性
2025-03-0310.050中性
2025-03-0410.10-1賣出
2025-03-0510.050中性
2025-03-0610.00-1賣出
2025-03-079.931買入
2025-03-109.901買入
2025-03-119.831買入
2025-03-129.791買入
2025-03-139.633強烈買入
2025-03-1410.150中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2110.40持平賣出持平持平賣出
2025-02-2410.25持平持平持平持平持平
2025-02-2510.30持平持平持平持平持平
2025-02-2610.25持平持平持平持平持平
2025-02-2710.25持平持平持平持平持平
2025-03-0310.05持平持平持平持平持平
2025-03-0410.10持平持平賣出持平持平
2025-03-0510.05持平持平持平持平持平
2025-03-0610.00賣出持平持平持平持平
2025-03-079.93持平持平持平持平買入
2025-03-109.90持平持平持平持平買入
2025-03-119.83持平買入持平持平持平
2025-03-129.79持平買入持平持平持平
2025-03-139.63持平買入持平買入買入
2025-03-1410.15持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.69
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數79.17
索提諾比率-0.21
波動率比率(上行/下行)1.51
95%VaR-4.28
99%VaR-6.93

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.90
年化波動率45.96
5日波動率2.31
10日波動率2.45
20日波動率2.54
60日波動率2.65
上行波動率2.64
下行波動率1.74
收益率峰度96.37
收益率偏度4.12
最大單日漲幅70.66
最大單日跌幅-10.78
波動率比率(上行/下行)1.51
平均真實範圍(ATR)0.84
ATR百分比3.53

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.6522713.68621637.5-0.20597
23.861427.9717116500.463484
3-2.3259312.34071643.75-0.201981
4-5.076758.692181520-0.603234
5-0.63779612.25561540-0.0656403
61.138227.162611553.33330.135642
7-4.7845315.82391513.3333-0.312894
8-4.5399814.57341533.3333-0.322961
94.9611712.96051553.33330.369932
10-2.7216116.91461533.3333-0.170756
11-1.0242913.86141533.3333-0.085919
121.814988.700971546.66670.18944

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
94.9611712.96051553.33330.369932
23.861427.9717116500.463484
121.814988.700971546.66670.18944

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-5.076758.692181520-0.603234
7-4.7845315.82391513.3333-0.312894
8-4.5399814.57341533.3333-0.322961

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
984.9611753.3333
213.8614250
12111.8149846.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-5.0767580
76-4.7845386.6667
87-4.5399866.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.06
趨勢持續性44.89

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.11
趨勢持續性43.95

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.14
趨勢持續性43.41

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.64
趨勢持續性34.67

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.36
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.56
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.25
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.24

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.06
成交量動量inf
動量持續性44.86

10日動量


指標數值
價格動量-0.11
成交量動量inf
動量持續性43.95

20日動量


指標數值
價格動量-0.14
成交量動量inf
動量持續性43.38

60日動量


指標數值
價格動量-0.64
成交量動量inf
動量持續性34.64

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率28.48
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.25

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量4953.36
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率38.20
長期上漲機率44.04

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.00620.07660.0096
Volume_Shares-0.00621.00000.28220.2248
RSI_140.07660.28221.00000.5399
MACD0.00960.22480.53991.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲72.662%
下跌35.143%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129817.11%
2245-8.57%
334320.12%
429141.58%
531840.88%
630710.75%
732431.79%
832555.08%
9305-19.34%
1030821.75%
1132357.59%
1233110.88%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 57.59%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -19.34%)

  • 平均準確率：23.30%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.41%
3343-0.87%
4291-0.34%
53181.26%
6307-0.33%
7324-1.85%
83252.15%
93050.66%
10308-1.30%
113230.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.15%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -1.85%)

  • 平均準確率：0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-2.86%
33433.50%
429114.78%
531814.47%
63072.61%
73248.95%
832524.62%
9305-10.82%
103086.17%
1132323.22%
123310.30%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 24.62%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -10.82%)

  • 平均準確率：7.11%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22451.63%
3343-0.87%
4291-0.34%
53181.26%
63070.65%
7324-2.78%
83252.46%
9305-0.66%
10308-1.30%
113231.24%
123310.60%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.46%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -2.78%)

  • 平均準確率：-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-4.08%
33431.46%
42915.50%
53185.35%
6307-0.33%
73242.47%
83254.92%
9305-5.57%
10308-2.92%
113235.26%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 5.50%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -5.57%)

  • 平均準確率：0.77%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129820.81%
2245-3.67%
334316.91%
429121.99%
531818.55%
63078.14%
732425.00%
832520.92%
9305-2.95%
1030821.10%
1132327.24%
1233110.88%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 27.24%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -3.67%)

  • 平均準確率：15.41%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 10.150


潛在支撐位 (由高到低)



  • 10.139

  • 10.000

  • 9.660


潛在阻力位 (由低到高)



  • 10.600

  • 10.618


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.101
上漲比例33.800

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.078
上漲比例38.946

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.125542-0.010869936.2302
2-0.0988428-0.06772935.5895
3-0.1108910.030768734.2767
4-0.0930489-0.013865834.5114

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.12504932.5243
2-0.13052133.1402
3-0.088264836.6021
4-0.1126435.2326
5-0.024183743.5374

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.107
上漲天數比例35.126
下跌天數比例58.714
平盤天數比例6.132

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.632
平均漲幅2.585
平均成交量變化(張)97.871

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.397
平均漲幅1.470
平均成交量變化(張)-30.065

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.598
平均跌幅-2.206
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.373
平均跌幅-1.383
平均成交量變化(張)-33.169

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.773
平均漲跌幅2.506
上漲比例77.163
平均成交量(張)36948.411

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.006
成交量變化與價格變化相關係數0.152

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天3.68%2493.11356.34%78.96%33.33%
最近一周1.50%1926.18277.24%40.55%28.57%
最近半個月-2.40%1973.40196.80%27.78%33.33%
最近一個月2.11%2106.8854.08%28.97%36.67%
最近兩個月-2.40%2421.47164.27%35.81%38.33%
最近三個月-8.56%2587.6086.54%34.78%37.78%
最近半年-12.50%7718.4251.72%39.04%35.56%
最近一年-35.96%6753.38122.94%35.42%32.05%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天23.1/18.9/41.6/22.7-56.6%/73.3%/2.3%-0.05/-0.06/-0.04/0.02
最近一周31.1/53.6/41.6/-12.0-50.2%/30.4%/2.3%-0.05/-0.03/-0.04/-0.01
最近半個月48.4/75.1/41.6/-33.5-10.0%/-67.0%/2.3%-0.00/0.09/-0.04/-0.13
最近一個月52.7/47.8/41.6/-6.212.9%/-9.5%/2.3%0.03/0.07/-0.04/-0.11
最近兩個月47.0/54.0/41.6/-12.4-18.5%/19.9%/2.3%0.01/0.03/-0.04/-0.07
最近三個月46.1/13.6/41.6/28.0-19.9%/41.2%/2.3%0.01/-0.05/-0.04/0.01
最近半年46.3/43.7/41.6/-2.1-12.5%/101.5%/2.3%-0.00/-0.06/-0.04/0.03
最近一年44.7/41.0/41.6/0.6-20.9%/56.2%/2.3%0.01/0.08/-0.04/-0.12

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2106.88張
成交量趨勢54.08%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點10.14
第2個買點10.00
第3個買點9.66

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位9.47 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標10.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.40% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.48% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：85.24% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.73個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：47.04%

  • 中期(20日)波動率：48.43%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：23.46

  • 價格波動範圍：4.20 ~ 90.60

  • 價格變異係數：74.44%


風險指標



  • 最大回撤：-95.23%

  • 回撤恢復天數：1049天

  • 風險調整後收益：-0.13


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-2.40%

  • 近期波動率：35.81%

  • 近期最大回撤：-14.22%

  • 近期上漲天數比例：38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+126.66%

  • 波動率相對表現：-10.30%

  • 回撤相對表現：+81.01%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：34.48%

  • 近90日上漲機率：38.20%

  • 歷史整體上漲機率：44.04%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間：2025-03-15 13:42:20



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