技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 19.898 |
| MACD | -1.366 |
| DIF | -1.366 |
| EMA_12 | 44.920 |
| EMA_26 | 46.286 |
| MACD Signal | -0.997 |
| MACD Histogram | -0.369 |
| 布林帶上軌 | 50.140 |
| 布林帶中軌 | 46.293 |
| 布林帶下軌 | 42.445 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.445
- 42.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 50.140
- 51.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.031 |
| 年化波動率 | 48.113 |
| 5日波動率 | 2.538 |
| 10日波動率 | 2.696 |
| 20日波動率 | 2.783 |
| 60日波動率 | 2.871 |
| 上行波動率 | 2.472 |
| 下行波動率 | 1.889 |
| 收益率峰度 | 2.173 |
| 收益率偏度 | 0.491 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.308 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.835 |
| ATR百分比 | 3.889 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.060% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.086% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.897% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.066% |
| 上漲天數比例 | 36.993% |
| 下跌天數比例 | 55.866% |
| 平盤天數比例 | 7.141% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.483% | 3.084% | 185.908% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.463% | 1.649% | -34.556% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.664% | -2.386% | 81.212% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.389% | -1.462% | -39.253% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.356% |
| 平均漲跌幅 | 2.240% |
| 上漲比例 | 70.449% |
| 平均成交量(張) | 6596 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.419 |
| 價量變化相關性 | 0.209 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 163 | 107 | 65.644% |
| 3 | 下跌 | 872 | 348 | 39.908% |
| 5 | 上漲 | 17 | 10 | 58.824% |
| 5 | 下跌 | 309 | 130 | 42.071% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 6 | 33.333% |
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