晶彩科的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價20.19
收盤價標準差11.37
最高價87.00
最低價5.26
平均成交量(張)1991.29
成交量標準差(張)4169.98
平均成交金額60269178.04
平均成交筆數944.94
平均漲跌幅-0.30
上漲天數比例36.99
最大單日漲幅14.26
最大單日跌幅-11.60
年化波動率48.11
最大回撤-87.27

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一20.2611.561842.55873.73-0.5932.33
週二20.2111.392106.431016.40-0.3836.79
週三20.1211.252023.59966.26-0.0040.75
週四20.1411.162001.11950.76-0.1938.07
週五20.3311.571993.68923.32-0.3836.30
週六14.965.671227.31517.930.4566.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0346.2047.4347.3648.02-0.66-0.64-1.00-0.02
2025-03-0445.8039.0247.1247.86-0.74-0.660.00-0.08
2025-03-0547.3551.3547.1647.82-0.66-0.660.00-0.01
2025-03-0646.3045.5947.0247.71-0.68-0.660.00-0.02
2025-03-0745.6541.7846.8147.55-0.74-0.680.00-0.06
2025-03-1045.5045.8846.6147.40-0.79-0.700.00-0.09
2025-03-1144.2539.2546.2547.17-0.92-0.740.00-0.18
2025-03-1243.3017.2245.7946.88-1.09-0.810.00-0.27
2025-03-1342.5015.9845.2946.56-1.27-0.900.00-0.37
2025-03-1442.9019.9044.9246.29-1.37-1.000.00-0.37

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2148.800中性
2025-02-2448.201買入
2025-02-2547.200中性
2025-02-2647.000中性
2025-02-2746.350中性
2025-03-0346.200中性
2025-03-0445.801買入
2025-03-0547.350中性
2025-03-0646.300中性
2025-03-0745.651買入
2025-03-1045.501買入
2025-03-1144.252強烈買入
2025-03-1243.303強烈買入
2025-03-1342.503強烈買入
2025-03-1442.902強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2148.80持平持平持平持平持平
2025-02-2448.20買入持平持平持平持平
2025-02-2547.20持平持平持平持平持平
2025-02-2647.00持平持平持平持平持平
2025-02-2746.35賣出持平持平持平買入
2025-03-0346.20持平持平賣出持平買入
2025-03-0445.80持平持平持平持平買入
2025-03-0547.35持平持平持平持平持平
2025-03-0646.30持平持平持平持平持平
2025-03-0745.65持平持平持平持平買入
2025-03-1045.50持平持平持平持平買入
2025-03-1144.25持平持平持平買入買入
2025-03-1243.30持平買入持平買入買入
2025-03-1342.50持平買入持平買入買入
2025-03-1442.90持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.99
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1597.89
索提諾比率0.41
波動率比率(上行/下行)1.31
95%VaR-4.45
99%VaR-7.68

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.03
年化波動率48.11
5日波動率2.54
10日波動率2.70
20日波動率2.78
60日波動率2.87
上行波動率2.47
下行波動率1.89
收益率峰度2.17
收益率偏度0.49
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.31
平均真實範圍(ATR)0.84
ATR百分比3.89

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.8816812.068416500.142107
28.0855717.78381662.50.445288
34.3872934.05971637.50.123918
4-2.8259213.07671533.3333-0.228849
54.3445723.20261533.33330.180062
60.80659717.15091546.66670.0373119
75.1078622.65521553.33330.218104
8-7.11539.732881520-0.748182
9-2.790810.91441533.3333-0.270969
10-3.190568.449231533.3333-0.397341
111.0709712.7211546.66670.0710874
122.8223512.62211546.66670.2104

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
28.0855717.78381662.50.445288
75.1078622.65521553.33330.218104
34.3872934.05971637.50.123918

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-7.11539.732881520-0.748182
10-3.190568.449231533.3333-0.397341
4-2.8259213.07671533.3333-0.228849

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
218.0855762.5
765.1078653.3333
324.3872937.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-7.115380
109-3.1905666.6667
43-2.8259266.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.33
趨勢持續性45.93

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.69
趨勢持續性44.72

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.48
趨勢持續性44.81

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.42
趨勢持續性44.70

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.27
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.30
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-3.11
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-13.49

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.33
成交量動量114.84
動量持續性45.93

10日動量


指標數值
價格動量0.69
成交量動量162.32
動量持續性44.72

20日動量


指標數值
價格動量1.48
成交量動量215.80
動量持續性44.81

60日動量


指標數值
價格動量4.42
成交量動量280.16
動量持續性44.70

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率32.20
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度3.11

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量909.61
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率27.59
中期上漲機率39.33
長期上漲機率43.96

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.41900.09090.3023
Volume_Shares0.41901.00000.29020.4280
RSI_140.09090.29021.00000.5049
MACD0.30230.42800.50491.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.644%
下跌39.908%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129818.12%
2245-15.92%
334310.20%
429110.65%
531828.93%
63077.49%
73265.52%
833062.42%
930524.92%
1030847.73%
1132321.36%
12331-8.76%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 62.42%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -15.92%)

  • 平均準確率:17.72%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.22%
3343-1.75%
4291-0.34%
53180.94%
6307-0.65%
73260.92%
8330-0.30%
9305-0.33%
103081.62%
11323-0.93%
123310.30%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.62%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.75%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12985.03%
2245-8.57%
3343-2.33%
4291-2.75%
53189.75%
63070.33%
7326-0.92%
833024.24%
93057.21%
1030817.21%
113235.26%
12331-10.57%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 24.24%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -10.57%)

  • 平均準確率:3.66%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.82%
3343-0.58%
4291-0.34%
53181.26%
63070.00%
7326-1.23%
83300.91%
9305-0.98%
103081.95%
11323-1.24%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.95%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -1.24%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-5.31%
3343-0.58%
4291-0.34%
53181.26%
6307-3.91%
7326-3.68%
83306.67%
93050.66%
103086.82%
11323-3.72%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 6.82%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -5.31%)

  • 平均準確率:-0.64%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129815.10%
2245-4.08%
334315.45%
429114.43%
531815.72%
630711.73%
732610.43%
833030.91%
930518.36%
1030820.13%
1132321.98%
123316.04%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 30.91%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -4.08%)

  • 平均準確率:14.68%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 42.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 42.445

  • 42.150


潛在阻力位 (由低到高)



  • 50.140

  • 51.800


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.060
上漲比例39.478

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.086
上漲比例35.897

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.06826190.22393736.3431
2-0.06991270.030082538.2096
3-0.0602393-0.045238337.3569
4-0.06597710.030043536.0707

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.065802236.9119
2-0.093151836.2688
3-0.033340938.3124
4-0.075139535.5814
5-0.057702739.527

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.066
上漲天數比例36.993
下跌天數比例55.866
平盤天數比例7.141

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.483
平均漲幅3.084
平均成交量變化(張)185.908

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.463
平均漲幅1.649
平均成交量變化(張)-34.556

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.664
平均跌幅-2.386
平均成交量變化(張)81.212

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.389
平均跌幅-1.462
平均成交量變化(張)-39.253

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.356
平均漲跌幅2.240
上漲比例70.449
平均成交量(張)6595.527

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.419
成交量變化與價格變化相關係數0.209

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.92%660.2282.36%31.30%33.33%
最近一周-7.34%601.6653.19%21.39%28.57%
最近半個月-12.09%746.184.80%24.99%26.67%
最近一個月-14.88%1057.27-25.33%29.52%40.00%
最近兩個月-17.50%1628.21-86.99%49.56%38.33%
最近三個月-27.66%1777.62-78.25%47.39%37.78%
最近半年36.41%7301.78-76.99%70.43%42.78%
最近一年125.20%4862.98492.79%58.25%37.81%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天17.7/17.2/19.9/2.7-106.0%/27.5%/-88.2%-0.34/-0.27/-0.37/-0.09
最近一周32.2/45.6/19.9/-25.7-89.0%/-37.3%/-88.2%-0.19/-0.02/-0.37/-0.35
最近半個月39.8/48.1/19.9/-28.2-60.3%/-107.5%/-88.2%-0.04/0.29/-0.37/-0.66
最近一個月42.5/39.3/19.9/-19.4-37.0%/-92.9%/-88.2%0.02/0.24/-0.37/-0.61
最近兩個月45.5/50.4/19.9/-30.5-22.4%/-96.5%/-88.2%0.05/0.24/-0.37/-0.60
最近三個月44.5/54.3/19.9/-34.4-26.9%/-104.4%/-88.2%0.05/1.20/-0.37/-1.57
最近半年49.1/56.9/19.9/-37.0-7.0%/-147.5%/-88.2%-0.05/0.05/-0.37/-0.42
最近一年51.3/75.0/19.9/-55.10.3%/-148.6%/-88.2%-0.01/0.15/-0.37/-0.52

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1057.27張
成交量趨勢-25.33%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點42.45
第2個買點42.15

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位41.31 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標50.14 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.53% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.66% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:57.77% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:53.56%

  • 中期(20日)波動率:61.92%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:20.19

  • 價格波動範圍:5.26 ~ 87.00

  • 價格變異係數:56.30%


風險指標



  • 最大回撤:-87.27%

  • 回撤恢復天數:-1247天

  • 風險調整後收益:0.26


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-17.50%

  • 近期波動率:49.56%

  • 近期最大回撤:-23.56%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3292.10%

  • 波動率相對表現:+1.47%

  • 回撤相對表現:+63.71%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:27.59%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:43.96%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:42:10



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