技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.220 |
| MACD | -9.435 |
| DIF | -9.435 |
| EMA_12 | 268.477 |
| EMA_26 | 277.912 |
| MACD Signal | -7.737 |
| MACD Histogram | -1.698 |
| 布林帶上軌 | 312.083 |
| 布林帶中軌 | 278.075 |
| 布林帶下軌 | 244.067 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 268.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 244.067
- 240.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 312.083
- 318.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.796 |
| 年化波動率 | 44.386 |
| 5日波動率 | 2.403 |
| 10日波動率 | 2.514 |
| 20日波動率 | 2.580 |
| 60日波動率 | 2.635 |
| 上行波動率 | 2.050 |
| 下行波動率 | 1.927 |
| 收益率峰度 | 3.183 |
| 收益率偏度 | -0.011 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -21.053 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.064 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.354 |
| ATR百分比 | 3.630 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.057% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.136% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.667% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.186% |
| 上漲天數比例 | 39.973% |
| 下跌天數比例 | 54.980% |
| 平盤天數比例 | 5.047% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.013% | 2.754% | 108.854% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.235% | 1.447% | -30.113% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.973% | -2.392% | 53.745% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.779% | -1.406% | -32.615% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.698% |
| 平均漲跌幅 | 2.063% |
| 上漲比例 | 73.148% |
| 平均成交量(張) | 9218 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.496 |
| 價量變化相關性 | 0.213 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 201 | 130 | 64.677% |
| 3 | 下跌 | 757 | 337 | 44.518% |
| 5 | 上漲 | 22 | 17 | 77.273% |
| 5 | 下跌 | 234 | 103 | 44.017% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 7 | 70.000% |
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