聯鈞的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價86.02
收盤價標準差46.31
最高價350.00
最低價30.70
平均成交量(張)3893.50
成交量標準差(張)7155.31
平均成交金額500152200.90
平均成交筆數2669.94
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例39.97
最大單日漲幅11.53
最大單日跌幅-10.77
年化波動率44.39
最大回撤-81.96

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一85.9646.543705.732550.86-0.3038.63
週二85.8746.423840.122649.25-0.1542.10
週三86.1646.633939.502716.210.0141.81
週四86.0145.994002.422723.75-0.2738.74
週五85.9246.224004.782729.56-0.2838.49
週六94.2639.182574.871610.870.2540.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03263.5034.16288.53292.75-4.211.110.00-5.33
2025-03-04265.0017.04284.91290.69-5.78-0.270.00-5.51
2025-03-05274.5029.23283.31289.49-6.18-1.450.00-4.73
2025-03-06270.0029.38281.26288.05-6.79-2.520.00-4.27
2025-03-07265.0030.81278.76286.34-7.58-3.530.00-4.05
2025-03-10256.0028.64275.26284.09-8.83-4.590.00-4.24
2025-03-11248.0028.08271.07281.42-10.35-5.740.00-4.61
2025-03-12266.0033.94270.29280.28-9.99-6.590.00-3.40
2025-03-13258.5034.88268.47278.66-10.19-7.310.00-2.88
2025-03-14268.5037.22268.48277.91-9.43-7.740.00-1.70

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21297.000中性
2025-02-24299.500中性
2025-02-25288.501買入
2025-02-26285.001買入
2025-02-27272.501買入
2025-03-03263.502強烈買入
2025-03-04265.002強烈買入
2025-03-05274.501買入
2025-03-06270.001買入
2025-03-07265.000中性
2025-03-10256.002強烈買入
2025-03-11248.002強烈買入
2025-03-12266.000中性
2025-03-13258.500中性
2025-03-14268.500中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21297.00持平持平持平持平持平
2025-02-24299.50持平持平持平持平持平
2025-02-25288.50持平持平持平持平買入
2025-02-26285.00持平持平持平持平買入
2025-02-27272.50持平持平持平持平買入
2025-03-03263.50持平持平持平買入買入
2025-03-04265.00持平買入持平持平買入
2025-03-05274.50持平買入持平持平持平
2025-03-06270.00持平買入持平持平持平
2025-03-07265.00持平持平持平持平持平
2025-03-10256.00持平買入持平持平買入
2025-03-11248.00持平買入持平持平買入
2025-03-12266.00持平持平持平持平持平
2025-03-13258.50持平持平持平持平持平
2025-03-14268.50持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險30.59
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1747.26
索提諾比率0.64
波動率比率(上行/下行)1.06
95%VaR-4.18
99%VaR-7.07

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.80
年化波動率44.39
5日波動率2.40
10日波動率2.51
20日波動率2.58
60日波動率2.63
上行波動率2.05
下行波動率1.93
收益率峰度3.18
收益率偏度-0.01
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-21.05
波動率比率(上行/下行)1.06
平均真實範圍(ATR)3.35
ATR百分比3.63

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.4133410.1681637.50.122607
26.515819.020021681.250.703895
35.1185514.142216500.350149
4-3.3181411.54841526.6667-0.301756
54.1817416.68361546.66670.24066
60.88136811.46371546.66670.0623445
7-5.2803812.3771533.3333-0.440095
8-2.8088513.15771533.3333-0.226143
92.327713.90891546.66670.155371
10-1.747649.249061553.3333-0.206973
114.6834812.55621573.33330.359726
125.305810.90121553.33330.471428

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
26.515819.020021681.250.703895
125.305810.90121553.33330.471428
35.1185514.142216500.350149

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-5.2803812.3771533.3333-0.440095
4-3.3181411.54841526.6667-0.301756
8-2.8088513.15771533.3333-0.226143

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
216.5158181.25
12115.305853.3333
325.1185550

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-5.2803866.6667
43-3.3181473.3333
87-2.8088566.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.43
趨勢持續性49.83

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.85
趨勢持續性49.53

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.72
趨勢持續性50.98

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度5.21
趨勢持續性52.89

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.52
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-8.81
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-9.61
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度28.03

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.43
成交量動量40.92
動量持續性49.83

10日動量


指標數值
價格動量0.85
成交量動量59.95
動量持續性49.53

20日動量


指標數值
價格動量1.72
成交量動量86.54
動量持續性50.98

60日動量


指標數值
價格動量5.21
成交量動量112.86
動量持續性52.89

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率50.57
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度9.61

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量21940.76
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率51.69
長期上漲機率47.26

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.49580.13630.4312
Volume_Shares0.49581.00000.27860.5422
RSI_140.13630.27861.00000.5594
MACD0.43120.54220.55941.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.677%
下跌44.518%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12985.70%
2245-42.04%
3343-20.70%
429110.65%
531833.96%
6307-30.29%
732630.98%
833033.94%
9305-5.90%
1030831.49%
11323-15.79%
12331-28.40%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 33.96%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -42.04%)

  • 平均準確率:0.30%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22451.63%
3343-1.17%
4291-1.37%
53181.89%
6307-1.95%
73260.00%
83300.61%
9305-0.33%
103081.30%
113230.31%
123310.00%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.95%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.70%
2245-24.08%
3343-8.75%
42910.69%
531814.15%
6307-13.68%
732614.11%
833010.61%
9305-2.62%
1030815.91%
11323-5.26%
12331-13.60%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 15.91%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -24.08%)

  • 平均準確率:-1.52%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22451.63%
3343-1.46%
4291-1.37%
53183.46%
6307-1.95%
7326-0.31%
83300.30%
93050.33%
103080.65%
113230.31%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 3.46%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.95%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
2245-6.94%
3343-2.92%
42913.78%
53182.52%
6307-3.26%
73260.00%
83304.85%
9305-3.28%
103082.60%
11323-3.41%
12331-9.37%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 4.85%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -9.37%)

  • 平均準確率:-1.20%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129811.07%
2245-14.29%
3343-6.41%
42918.93%
531811.95%
6307-9.45%
732617.18%
833017.58%
93050.00%
1030811.04%
11323-7.74%
12331-3.93%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 17.58%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -14.29%)

  • 平均準確率:2.99%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 268.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 244.067

  • 240.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 312.083

  • 318.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.057
上漲比例44.174

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.136
上漲比例41.667

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1606660.23466940.0677
2-0.2476530.03711141.2664
3-0.202653-0.066232738.6056
4-0.1354990.14440140.0208

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.1114640.0483
2-0.31425338.007
3-0.13848340.5929
4-0.27465138.9535
50.091047346.6216

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.186
上漲天數比例39.973
下跌天數比例54.980
平盤天數比例5.047

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例26.013
平均漲幅2.754
平均成交量變化(張)108.854

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.235
平均漲幅1.447
平均成交量變化(張)-30.113

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例19.973
平均跌幅-2.392
平均成交量變化(張)53.745

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.779
平均跌幅-1.406
平均成交量變化(張)-32.615

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.698
平均漲跌幅2.063
上漲比例73.148
平均成交量(張)9217.799

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.496
成交量變化與價格變化相關係數0.213

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.94%26253.57-17.16%75.07%66.67%
最近一周-0.56%22904.4012.50%71.11%42.86%
最近半個月-9.60%20746.58-23.07%54.96%46.67%
最近一個月-19.73%22622.42-32.81%67.87%40.00%
最近兩個月11.64%26149.8729.37%69.73%53.33%
最近三個月25.47%27832.08-37.77%66.18%50.00%
最近半年184.43%27573.2812.60%72.34%50.00%
最近一年504.05%19087.551732.14%63.81%46.03%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天35.3/33.9/37.2/3.3-44.0%/16.3%/-28.2%-2.66/-3.40/-1.70/1.70
最近一周31.9/29.4/37.2/7.8-61.8%/35.9%/-28.2%-3.59/-4.27/-1.70/2.57
最近半個月36.3/48.5/37.2/-11.3-61.3%/3.3%/-28.2%-3.90/-3.43/-1.70/1.73
最近一個月43.3/71.1/37.2/-33.9-30.7%/-121.3%/-28.2%-2.95/2.72/-1.70/-4.42
最近兩個月52.4/58.8/37.2/-21.513.5%/-34.5%/-28.2%-0.91/-0.51/-1.70/-1.18
最近三個月52.5/56.8/37.2/-19.515.5%/-24.4%/-28.2%-1.10/-2.14/-1.70/0.44
最近半年58.2/58.8/37.2/-21.632.0%/-80.2%/-28.2%-0.28/-0.02/-1.70/-1.68
最近一年58.1/61.8/37.2/-24.627.5%/-112.3%/-28.2%-0.08/0.36/-1.70/-2.06

成交量分析


指標數值
近期平均成交量22622.42張
成交量趨勢-32.81%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點244.07
第2個買點240.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位235.69 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標312.08 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.91% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.81% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:64.47% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.78個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:45.51%

  • 中期(20日)波動率:47.28%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:86.02

  • 價格波動範圍:30.70 ~ 350.00

  • 價格變異係數:53.83%


風險指標



  • 最大回撤:-81.96%

  • 回撤恢復天數:-679天

  • 風險調整後收益:0.44


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:11.64%

  • 近期波動率:69.73%

  • 近期最大回撤:-26.74%

  • 近期上漲天數比例:55.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-902.57%

  • 波動率相對表現:+25.86%

  • 回撤相對表現:+55.23%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:51.69%

  • 歷史整體上漲機率:47.26%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:41:49



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