技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.193 |
| MACD | 0.078 |
| DIF | 0.078 |
| EMA_12 | 62.614 |
| EMA_26 | 62.536 |
| MACD Signal | 0.314 |
| MACD Histogram | -0.236 |
| 布林帶上軌 | 67.480 |
| 布林帶中軌 | 63.485 |
| 布林帶下軌 | 59.490 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 64.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 63.485
- 60.657
- 59.490
潛在阻力位 (由低到高)
- 67.480
- 68.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.317 |
| 年化波動率 | 36.779 |
| 5日波動率 | 1.913 |
| 10日波動率 | 2.033 |
| 20日波動率 | 2.105 |
| 60日波動率 | 2.178 |
| 上行波動率 | 2.009 |
| 下行波動率 | 1.495 |
| 收益率峰度 | 4.491 |
| 收益率偏度 | 0.705 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.344 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.692 |
| ATR百分比 | 2.936 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.304% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.086% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.615% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.071% |
| 上漲天數比例 | 34.550% |
| 下跌天數比例 | 56.054% |
| 平盤天數比例 | 9.396% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.866% | 2.410% | 207.761% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.087% | 1.130% | -36.502% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.389% | -1.582% | 86.014% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.658% | -1.080% | -39.643% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.141% |
| 平均漲跌幅 | 2.180% |
| 上漲比例 | 74.458% |
| 平均成交量(張) | 4299 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.403 |
| 價量變化相關性 | 0.210 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 155 | 101 | 65.161% |
| 3 | 下跌 | 1028 | 351 | 34.144% |
| 5 | 上漲 | 16 | 11 | 68.750% |
| 5 | 下跌 | 441 | 160 | 36.281% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 65 | 16 | 24.615% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
