凌群的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價21.19
收盤價標準差15.80
最高價84.00
最低價8.59
平均成交量(張)1175.08
成交量標準差(張)3311.55
平均成交金額46264089.32
平均成交筆數633.87
平均漲跌幅-0.28
上漲天數比例34.55
最大單日漲幅10.74
最大單日跌幅-10.29
年化波動率36.78
最大回撤-54.79

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一21.2815.911099.19590.98-0.3334.11
週二21.2315.831269.70685.68-0.3134.13
週三21.1815.801124.00612.88-0.1037.95
週四21.1115.661158.42620.59-0.4232.57
週五21.3315.971232.83666.43-0.2433.97
週六12.411.34693.97247.270.0233.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0360.9025.0063.5762.780.791.590.00-0.80
2025-03-0463.5041.8663.5662.830.731.420.00-0.69
2025-03-0562.8041.8663.4462.830.611.260.00-0.64
2025-03-0662.5037.6063.3062.810.491.100.00-0.61
2025-03-0761.0035.0762.9562.670.270.940.00-0.66
2025-03-1062.1034.5962.8262.630.190.790.00-0.60
2025-03-1161.6032.3562.6362.550.070.640.00-0.57
2025-03-1260.8028.5762.3562.42-0.080.500.00-0.58
2025-03-1361.5033.8162.2262.35-0.140.370.00-0.51
2025-03-1464.8048.1962.6162.540.080.310.00-0.24

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2165.40-1賣出
2025-02-2464.601買入
2025-02-2562.701買入
2025-02-2663.000中性
2025-02-2762.102強烈買入
2025-03-0360.902強烈買入
2025-03-0463.500中性
2025-03-0562.800中性
2025-03-0662.500中性
2025-03-0761.001買入
2025-03-1062.100中性
2025-03-1161.600中性
2025-03-1260.802強烈買入
2025-03-1361.500中性
2025-03-1464.80-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2165.40持平持平賣出持平持平
2025-02-2464.60持平持平持平持平買入
2025-02-2562.70持平持平持平持平買入
2025-02-2663.00賣出持平持平持平買入
2025-02-2762.10持平買入持平持平買入
2025-03-0360.90持平買入持平持平買入
2025-03-0463.50持平持平持平持平持平
2025-03-0562.80持平持平持平持平持平
2025-03-0662.50持平持平持平持平持平
2025-03-0761.00持平持平持平持平買入
2025-03-1062.10持平持平持平持平持平
2025-03-1161.60持平持平持平持平持平
2025-03-1260.80持平買入持平持平買入
2025-03-1361.50持平持平持平持平持平
2025-03-1464.80持平持平持平持平賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.73
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2280.81
索提諾比率0.58
波動率比率(上行/下行)1.34
95%VaR-3.23
99%VaR-6.22

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.32
年化波動率36.78
5日波動率1.91
10日波動率2.03
20日波動率2.10
60日波動率2.18
上行波動率2.01
下行波動率1.49
收益率峰度4.49
收益率偏度0.70
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.34
平均真實範圍(ATR)0.69
ATR百分比2.94

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.181616.575711643.75-0.205039
26.9278119.88616500.339995
38.6448416.26416750.521285
4-0.9467288.11551526.6667-0.137194
5-1.289077.441961540-0.195612
60.8957599.356581546.66670.077923
7-3.3857610.20281533.3333-0.348182
8-1.4486812.74831533.3333-0.126711
9-2.012985.673831526.6667-0.384158
100.1136949.422111553.3333-0.00562212
110.3695848.756071553.33330.0231745
124.885835.767531573.33330.818229

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
38.6448416.26416750.521285
26.9278119.88616500.339995
124.885835.767531573.33330.818229

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-3.3857610.20281533.3333-0.348182
9-2.012985.673831526.6667-0.384158
8-1.4486812.74831533.3333-0.126711

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
328.6448475
216.9278150
12114.8858373.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-3.3857666.6667
98-2.0129873.3333
87-1.4486866.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性47.41

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.64
趨勢持續性48.56

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.34
趨勢持續性47.57

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.05
趨勢持續性51.03

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.35
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.51
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.98
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度10.80

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量121.14
動量持續性47.41

10日動量


指標數值
價格動量0.64
成交量動量182.94
動量持續性48.56

20日動量


指標數值
價格動量1.34
成交量動量325.11
動量持續性47.57

60日動量


指標數值
價格動量4.05
成交量動量585.74
動量持續性51.03

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率33.42
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.98

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量3580.26
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率44.94
長期上漲機率42.96

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.40310.07780.2651
Volume_Shares0.40311.00000.25680.5248
RSI_140.07780.25681.00000.4472
MACD0.26510.52480.44721.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.161%
下跌34.144%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12986.38%
22452.04%
3343-27.41%
429112.03%
531838.99%
630722.80%
732635.89%
833033.94%
930535.41%
1030816.88%
1132321.98%
12331-17.52%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 38.99%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -27.41%)

  • 平均準確率:15.12%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.00%
33430.29%
4291-1.03%
53180.63%
6307-0.98%
73260.31%
83300.00%
9305-0.66%
103080.97%
113230.31%
123310.60%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 0.97%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.03%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.72%
2245-1.22%
3343-16.62%
4291-0.34%
531814.15%
63074.23%
73266.13%
83305.45%
93056.89%
103080.97%
113235.57%
12331-11.78%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 14.15%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -16.62%)

  • 平均準確率:0.48%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22450.41%
33430.29%
4291-1.37%
53182.20%
6307-1.30%
73260.00%
83300.61%
9305-0.66%
10308-0.65%
113230.93%
123310.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.20%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.37%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-8.16%
3343-4.37%
42911.03%
53180.00%
6307-0.98%
7326-2.15%
83300.00%
93053.93%
10308-0.97%
11323-0.93%
12331-8.46%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 3.93%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -8.46%)

  • 平均準確率:-1.78%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129816.11%
224511.02%
3343-7.00%
429113.75%
531822.01%
630721.82%
732631.60%
833027.88%
930525.90%
1030816.56%
1132316.10%
123311.81%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 31.60%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -7.00%)

  • 平均準確率:16.46%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 64.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 63.485

  • 60.657

  • 59.490


潛在阻力位 (由低到高)



  • 67.480

  • 68.200


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.025
上漲比例35.304

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.086
上漲比例34.615

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03534990.25081135.6659
2-0.0958952-0.0026087435.5895
3-0.0952758-0.085105834.2352
4-0.05666320.099364632.8482

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.023112235.4644
2-0.10717333.4878
3-0.080558734.8917
4-0.064744234.186
5-0.092060835.1351

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.071
上漲天數比例34.550
下跌天數比例56.054
平盤天數比例9.396

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.866
平均漲幅2.410
平均成交量變化(張)207.761

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.087
平均漲幅1.130
平均成交量變化(張)-36.502

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.389
平均跌幅-1.582
平均成交量變化(張)86.014

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.658
平均跌幅-1.080
平均成交量變化(張)-39.643

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.141
平均漲跌幅2.180
上漲比例74.458
平均成交量(張)4299.413

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.403
成交量變化與價格變化相關係數0.210

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天6.58%2135.76275.08%47.31%33.33%
最近一周3.68%1572.01490.84%44.36%42.86%
最近半個月-0.92%1457.92131.94%38.70%33.33%
最近一個月14.29%4632.80815.56%53.10%36.67%
最近兩個月8.54%3357.76-9.84%45.70%38.33%
最近三個月15.92%2724.62105.53%43.83%41.11%
最近半年4.68%2213.48185.51%44.72%38.89%
最近一年24.62%2155.09643.09%42.13%35.62%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天36.9/28.6/48.2/19.6-29.8%/105.4%/32.9%-0.44/-0.58/-0.24/0.34
最近一周35.7/37.6/48.2/10.6-47.4%/84.6%/32.9%-0.54/-0.61/-0.24/0.37
最近半個月38.5/60.7/48.2/-12.5-36.8%/9.7%/32.9%-0.51/-0.02/-0.24/-0.22
最近一個月52.7/41.5/48.2/6.716.3%/44.5%/32.9%0.06/-0.16/-0.24/-0.08
最近兩個月52.5/76.5/48.2/-28.37.6%/-59.3%/32.9%0.04/1.06/-0.24/-1.30
最近三個月49.6/55.8/48.2/-7.6-0.6%/31.1%/32.9%-0.02/0.32/-0.24/-0.55
最近半年48.4/33.3/48.2/14.9-2.5%/89.4%/32.9%-0.03/-0.82/-0.24/0.58
最近一年50.3/48.1/48.2/0.13.8%/40.2%/32.9%0.03/0.55/-0.24/-0.79

成交量分析


指標數值
近期平均成交量4632.80張
成交量趨勢815.56%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點63.48
第2個買點60.66
第3個買點59.49

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位58.30 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標67.48 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.46% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.82% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:85.49% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.63個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:37.94%

  • 中期(20日)波動率:41.75%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:21.19

  • 價格波動範圍:8.59 ~ 84.00

  • 價格變異係數:74.59%


風險指標



  • 最大回撤:-54.79%

  • 回撤恢復天數:59天

  • 風險調整後收益:0.38


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:8.54%

  • 近期波動率:45.70%

  • 近期最大回撤:-14.49%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-689.52%

  • 波動率相對表現:+9.08%

  • 回撤相對表現:+40.30%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:42.96%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:34:26



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置