技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 61.538 |
| MACD | 0.810 |
| DIF | 0.810 |
| EMA_12 | 127.795 |
| EMA_26 | 126.985 |
| MACD Signal | 0.810 |
| MACD Histogram | 0.000 |
| 布林帶上軌 | 129.080 |
| 布林帶中軌 | 127.325 |
| 布林帶下軌 | 125.570 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 128.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 127.325
- 125.570
- 125.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 129.000
- 129.080
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 0.812 |
| 年化波動率 | 12.896 |
| 5日波動率 | 0.637 |
| 10日波動率 | 0.669 |
| 20日波動率 | 0.694 |
| 60日波動率 | 0.734 |
| 上行波動率 | 0.718 |
| 下行波動率 | 0.621 |
| 收益率峰度 | 152.701 |
| 收益率偏度 | 4.696 |
| 最大單日漲幅 | 22.025 |
| 最大單日跌幅 | -6.513 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.156 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.025 |
| ATR百分比 | 0.979 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.058% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.632% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.064% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.968% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.048% |
| 上漲天數比例 | 39.865% |
| 下跌天數比例 | 35.000% |
| 平盤天數比例 | 25.135% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.216% | 0.658% | 52.771% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.919% | 0.585% | -27.891% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.973% | -0.456% | 48.980% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.892% | -0.334% | -27.225% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 3.784% |
| 平均漲跌幅 | -0.238% |
| 上漲比例 | 43.571% |
| 平均成交量(張) | 25878 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.260 |
| 價量變化相關性 | -0.050 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 241 | 141 | 58.506% |
| 3 | 下跌 | 833 | 311 | 37.335% |
| 5 | 上漲 | 43 | 24 | 55.814% |
| 5 | 下跌 | 326 | 117 | 35.890% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 45 | 11 | 24.444% |
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