中華電的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3700.00
平均收盤價104.04
收盤價標準差14.48
最高價132.50
最低價57.90
平均成交量(張)9661.39
成交量標準差(張)6613.26
平均成交金額979745846.61
平均成交筆數4120.50
平均漲跌幅0.05
上漲天數比例39.86
最大單日漲幅6.36
最大單日跌幅-4.23
年化波動率12.90
最大回撤-20.36

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一103.9914.659035.633936.070.0640.14
週二104.0514.609585.644050.730.0641.12
週三104.1214.4510066.714344.640.0337.75
週四104.0214.379779.034190.400.0138.06
週五104.0714.479928.704113.210.0842.40
週六101.728.114441.802121.570.0635.71

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03128.5080.00126.94126.010.930.760.000.17
2025-03-04127.0061.54126.95126.080.860.780.000.08
2025-03-05127.5061.54127.03126.190.840.790.000.05
2025-03-06128.0069.23127.18126.320.860.810.000.05
2025-03-07128.0069.23127.31126.450.860.820.000.04
2025-03-10128.0066.67127.41126.560.850.820.000.03
2025-03-11127.5058.33127.43126.630.800.82-1.00-0.02
2025-03-12128.0061.54127.52126.730.780.810.00-0.03
2025-03-13128.5064.29127.67126.860.800.810.00-0.01
2025-03-14128.5061.54127.80126.980.810.811.000.00

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21127.00-1賣出
2025-02-24127.00-2強烈賣出
2025-02-25126.500中性
2025-02-26127.50-1賣出
2025-02-27128.00-2強烈賣出
2025-03-03128.50-3強烈賣出
2025-03-04127.000中性
2025-03-05127.500中性
2025-03-06128.00-1賣出
2025-03-07128.00-1賣出
2025-03-10128.00-1賣出
2025-03-11127.50-1賣出
2025-03-12128.000中性
2025-03-13128.50-1賣出
2025-03-14128.500中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21127.00持平持平持平持平賣出
2025-02-24127.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-25126.50持平持平持平持平持平
2025-02-26127.50持平持平持平持平賣出
2025-02-27128.00持平持平持平賣出賣出
2025-03-03128.50持平賣出持平賣出賣出
2025-03-04127.00持平持平持平持平持平
2025-03-05127.50持平持平持平持平持平
2025-03-06128.00持平持平持平持平賣出
2025-03-07128.00持平持平持平持平賣出
2025-03-10128.00持平持平持平持平賣出
2025-03-11127.50持平持平賣出持平持平
2025-03-12128.00持平持平持平持平持平
2025-03-13128.50持平持平持平持平賣出
2025-03-14128.50持平持平買入持平賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險9.86
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數868.04
索提諾比率0.41
波動率比率(上行/下行)1.16
95%VaR-0.95
99%VaR-1.89

6. 波動性指標


指標數值
日波動率0.81
年化波動率12.90
5日波動率0.64
10日波動率0.67
20日波動率0.69
60日波動率0.73
上行波動率0.72
下行波動率0.62
收益率峰度152.70
收益率偏度4.70
最大單日漲幅22.02
最大單日跌幅-6.51
波動率比率(上行/下行)1.16
平均真實範圍(ATR)1.02
ATR百分比0.98

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.065735.48221637.50.163997
20.9429562.5243816750.307516
32.246861.582991693.751.31409
40.8936511.9265215600.377356
50.5991352.210231553.33330.195666
61.604773.906211573.33330.368157
7-1.968643.248261520-0.65737
80.2064581.806431546.66670.0220278
90.3228832.966191553.33330.0526656
10-0.4394791.423821520-0.425719
110.7799891.648261573.33330.372103
120.3535042.5232115600.0740475

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
32.246861.582991693.751.31409
61.604773.906211573.33330.368157
11.065735.48221637.50.163997

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-1.968643.248261520-0.65737
10-0.4394791.423821520-0.425719
80.2064581.806431546.66670.0220278

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
322.2468693.75
651.6047773.3333
1121.0657337.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-1.9686480
109-0.43947980
870.20645853.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性49.11

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性54.30

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.46
趨勢持續性56.73

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.34
趨勢持續性57.30

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.31
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.75
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.19
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度1.22

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量18.14
動量持續性49.11

10日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量20.45
動量持續性54.30

20日動量


指標數值
價格動量0.46
成交量動量22.04
動量持續性56.73

60日動量


指標數值
價格動量1.34
成交量動量23.79
動量持續性57.30

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.08

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率6.72
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.19

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量17334.31
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率38.20
長期上漲機率41.15

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.26020.00480.0170
Volume_Shares-0.26021.0000-0.05730.0333
RSI_140.0048-0.05731.00000.6815
MACD0.01700.03330.68151.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.506%
下跌37.335%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1279-22.58%
2239-27.20%
3343-59.77%
4291-50.86%
5318-30.50%
6307-34.53%
732610.74%
83301.52%
9305-24.59%
103089.09%
11323-24.77%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 10.74%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -59.77%)

  • 平均準確率:-21.22%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1279-0.72%
22392.09%
33430.29%
4291-1.03%
5318-0.63%
63070.00%
7326-2.15%
83301.82%
9305-0.66%
103080.32%
113230.62%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.09%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -2.15%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1279-8.24%
2239-6.69%
3343-15.16%
4291-13.40%
5318-6.29%
6307-8.79%
73269.51%
83309.70%
9305-6.56%
103083.25%
11323-5.26%
12331-3.32%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 9.70%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -15.16%)

  • 平均準確率:-4.27%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1279-2.15%
22392.09%
33430.58%
4291-1.72%
53180.00%
63070.65%
7326-0.92%
83301.82%
9305-0.98%
103080.32%
113230.00%
123310.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.09%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.15%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1279-4.66%
2239-3.77%
3343-9.91%
4291-3.78%
5318-5.03%
6307-7.17%
7326-0.61%
8330-4.55%
93050.66%
103082.60%
11323-7.12%
123310.91%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 2.60%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -9.91%)

  • 平均準確率:-3.54%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1279-6.81%
2239-20.92%
3343-35.57%
4291-30.93%
5318-18.55%
6307-19.22%
73264.91%
8330-7.27%
9305-17.05%
103082.60%
11323-13.00%
123311.21%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 4.91%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -35.57%)

  • 平均準確率:-13.38%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 128.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 127.325

  • 125.570

  • 125.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 129.000

  • 129.080


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.058
上漲比例42.632

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.064
上漲比例38.968

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.07363530.072625740.8827
20.07762010.046053842.7948
30.0167534-0.027187237.565
40.02952180.011191538.4615

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.04367440.0243
20.039743637.296
30.040757741.1022
40.077166340.3981
50.025762741.6949

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.048
上漲天數比例39.865
下跌天數比例35.000
平盤天數比例25.135

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.216
平均漲幅0.658
平均成交量變化(張)52.771

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.919
平均漲幅0.585
平均成交量變化(張)-27.891

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例28.973
平均跌幅-0.456
平均成交量變化(張)48.980

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.892
平均跌幅-0.334
平均成交量變化(張)-27.225

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率3.784
平均漲跌幅-0.238
上漲比例43.571
平均成交量(張)25878.299

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.260
成交量變化與價格變化相關係數-0.050

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.39%9368.17165.26%4.38%33.33%
最近一周0.39%8959.19185.23%4.67%14.29%
最近半個月1.18%8685.14266.84%7.77%33.33%
最近一個月3.21%7725.09130.84%6.88%30.00%
最近兩個月3.21%6716.98292.50%7.31%30.00%
最近三個月4.90%6522.20239.27%7.15%31.11%
最近半年0.39%8738.6893.14%10.73%31.67%
最近一年9.83%8585.66199.55%9.93%35.62%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天62.5/61.5/61.5/0.063.8%/14.3%/66.9%-0.01/-0.03/0.00/0.03
最近一周64.4/69.2/61.5/-7.760.6%/-8.1%/66.9%0.01/0.05/0.00/-0.05
最近半個月66.0/66.7/61.5/-5.168.0%/-9.6%/66.9%0.06/0.11/0.00/-0.11
最近一個月68.5/63.6/61.5/-2.172.4%/-21.8%/66.9%0.11/0.09/0.00/-0.09
最近兩個月58.9/70.0/61.5/-8.532.8%/-7.5%/66.9%0.04/0.16/0.00/-0.16
最近三個月57.1/41.2/61.5/20.432.1%/98.4%/66.9%0.05/-0.14/0.00/0.14
最近半年53.7/54.5/61.5/7.018.2%/-19.8%/66.9%0.01/0.01/0.00/-0.00
最近一年54.2/46.7/61.5/14.918.5%/69.3%/66.9%0.01/0.05/0.00/-0.05

成交量分析


指標數值
近期平均成交量7725.09張
成交量趨勢130.84%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點127.33
第2個買點125.57
第3個買點125.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位122.99 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標129.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.37% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.75% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:84.62% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.50個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:11.56%

  • 中期(20日)波動率:10.76%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:104.04

  • 價格波動範圍:57.90 ~ 132.50

  • 價格變異係數:13.92%


風險指標



  • 最大回撤:-20.36%

  • 回撤恢復天數:696天

  • 風險調整後收益:0.32


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:3.21%

  • 近期波動率:7.31%

  • 近期最大回撤:-1.61%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-274.67%

  • 波動率相對表現:-5.65%

  • 回撤相對表現:+18.76%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:41.15%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:33:16



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置