技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.000 |
| MACD | 0.221 |
| DIF | 0.221 |
| EMA_12 | 38.377 |
| EMA_26 | 38.156 |
| MACD Signal | 0.288 |
| MACD Histogram | -0.067 |
| 布林帶上軌 | 39.501 |
| 布林帶中軌 | 38.403 |
| 布林帶下軌 | 37.304 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 38.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.397
- 37.304
- 37.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.501
- 40.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.593 |
| 年化波動率 | 25.284 |
| 5日波動率 | 1.203 |
| 10日波動率 | 1.291 |
| 20日波動率 | 1.352 |
| 60日波動率 | 1.436 |
| 上行波動率 | 1.441 |
| 下行波動率 | 1.141 |
| 收益率峰度 | 10.204 |
| 收益率偏度 | 0.636 |
| 最大單日漲幅 | 9.982 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.263 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.855 |
| ATR百分比 | 1.881 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.071% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.019% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.064% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.695% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.056% |
| 上漲天數比例 | 38.967% |
| 下跌天數比例 | 52.245% |
| 平盤天數比例 | 8.788% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.570% | 1.550% | 146.023% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.439% | 0.741% | -38.326% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.895% | -1.037% | 96.474% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.096% | -0.669% | -36.016% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.740% |
| 平均漲跌幅 | 0.962% |
| 上漲比例 | 60.221% |
| 平均成交量(張) | 2021 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.056 |
| 價量變化相關性 | 0.055 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 115 | 77 | 66.957% |
| 3 | 下跌 | 452 | 187 | 41.372% |
| 5 | 上漲 | 13 | 7 | 53.846% |
| 5 | 下跌 | 156 | 70 | 44.872% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 3 | 37.500% |
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