技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 59.504 |
| MACD | 0.340 |
| DIF | 0.340 |
| EMA_12 | 19.817 |
| EMA_26 | 19.477 |
| MACD Signal | 0.210 |
| MACD Histogram | 0.130 |
| 布林帶上軌 | 21.227 |
| 布林帶中軌 | 19.685 |
| 布林帶下軌 | 18.143 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.685
- 19.605
- 18.143
潛在阻力位 (由低到高)
- 21.227
- 22.350
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 8.543 |
| 年化波動率 | 135.623 |
| 5日波動率 | 2.718 |
| 10日波動率 | 3.056 |
| 20日波動率 | 3.371 |
| 60日波動率 | 4.010 |
| 上行波動率 | 12.866 |
| 下行波動率 | 1.935 |
| 收益率峰度 | 2145.134 |
| 收益率偏度 | 42.176 |
| 最大單日漲幅 | 450.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 6.648 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.339 |
| ATR百分比 | 3.707 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.283% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.762% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025% |
| 上漲天數比例 | 38.489% |
| 下跌天數比例 | 51.328% |
| 平盤天數比例 | 10.129% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.666% | 2.883% | 128.634% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.219% | 2.736% | -33.980% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.349% | -1.827% | 92.772% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.766% | -1.478% | -37.703% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.691% |
| 平均漲跌幅 | 1.941% |
| 上漲比例 | 62.994% |
| 平均成交量(張) | 4015 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.624 |
| 價量變化相關性 | 0.263 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 212 | 124 | 58.491% |
| 3 | 下跌 | 836 | 316 | 37.799% |
| 5 | 上漲 | 37 | 16 | 43.243% |
| 5 | 下跌 | 315 | 128 | 40.635% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 32 | 9 | 28.125% |
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