技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 18.889 |
| MACD | 1.882 |
| DIF | 1.882 |
| EMA_12 | 148.288 |
| EMA_26 | 146.406 |
| MACD Signal | 5.268 |
| MACD Histogram | -3.386 |
| 布林帶上軌 | 183.327 |
| 布林帶中軌 | 153.100 |
| 布林帶下軌 | 122.873 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 139.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 137.208
- 122.873
- 121.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 183.000
- 183.327
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.985 |
| 年化波動率 | 47.382 |
| 5日波動率 | 2.524 |
| 10日波動率 | 2.649 |
| 20日波動率 | 2.706 |
| 60日波動率 | 2.760 |
| 上行波動率 | 2.427 |
| 下行波動率 | 1.779 |
| 收益率峰度 | 3.213 |
| 收益率偏度 | 0.680 |
| 最大單日漲幅 | 19.904 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.364 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.546 |
| ATR百分比 | 3.867 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.082% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.233% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.166% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.151% |
| 上漲天數比例 | 39.680% |
| 下跌天數比例 | 56.747% |
| 平盤天數比例 | 3.574% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.940% | 2.987% | 134.881% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.134% | 1.566% | -33.456% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.224% | -2.410% | 60.966% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.703% | -1.558% | -33.542% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.413% |
| 平均漲跌幅 | 2.721% |
| 上漲比例 | 73.964% |
| 平均成交量(張) | 15365 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.594 |
| 價量變化相關性 | 0.224 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 90 | 57 | 63.333% |
| 3 | 下跌 | 323 | 131 | 40.557% |
| 5 | 上漲 | 11 | 7 | 63.636% |
| 5 | 下跌 | 110 | 53 | 48.182% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
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