技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 55.556 |
| MACD | 1.113 |
| DIF | 1.113 |
| EMA_12 | 215.790 |
| EMA_26 | 214.677 |
| MACD Signal | 1.220 |
| MACD Histogram | -0.107 |
| 布林帶上軌 | 224.921 |
| 布林帶中軌 | 214.700 |
| 布林帶下軌 | 204.479 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 216.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 214.700
- 212.733
- 205.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 224.921
- 225.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.498 |
| 年化波動率 | 39.656 |
| 5日波動率 | 2.190 |
| 10日波動率 | 2.285 |
| 20日波動率 | 2.335 |
| 60日波動率 | 2.391 |
| 上行波動率 | 1.778 |
| 下行波動率 | 1.667 |
| 收益率峰度 | 2.500 |
| 收益率偏度 | 0.061 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -16.176 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.067 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.396 |
| ATR百分比 | 3.363 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.199% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.197% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.179% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.312% |
| 上漲天數比例 | 41.203% |
| 下跌天數比例 | 54.069% |
| 平盤天數比例 | 4.727% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.302% | 2.420% | 96.561% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.449% | 1.365% | -29.382% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.595% | -2.082% | 55.549% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.654% | -1.414% | -33.310% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.252% |
| 平均漲跌幅 | 2.329% |
| 上漲比例 | 77.778% |
| 平均成交量(張) | 4541 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.302 |
| 價量變化相關性 | 0.208 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 214 | 129 | 60.280% |
| 3 | 下跌 | 685 | 312 | 45.547% |
| 5 | 上漲 | 30 | 20 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 211 | 104 | 49.289% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 5 | 45.455% |
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