技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 10.909 |
| MACD | -4.390 |
| DIF | -4.390 |
| EMA_12 | 104.255 |
| EMA_26 | 108.646 |
| MACD Signal | -2.755 |
| MACD Histogram | -1.635 |
| 布林帶上軌 | 126.569 |
| 布林帶中軌 | 110.200 |
| 布林帶下軌 | 93.831 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 98.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 96.300
- 93.831
潛在阻力位 (由低到高)
- 126.500
- 126.569
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.280 |
| 年化波動率 | 52.066 |
| 5日波動率 | 2.827 |
| 10日波動率 | 2.915 |
| 20日波動率 | 2.969 |
| 60日波動率 | 2.976 |
| 上行波動率 | 2.815 |
| 下行波動率 | 1.774 |
| 收益率峰度 | 3.040 |
| 收益率偏度 | 0.940 |
| 最大單日漲幅 | 18.881 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.587 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.037 |
| ATR百分比 | 4.365 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.060% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.641% |
| 月底效應-上漲比例 | 26.613% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.436% |
| 上漲天數比例 | 33.777% |
| 下跌天數比例 | 59.900% |
| 平盤天數比例 | 6.323% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.629% | 3.680% | 142.212% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.968% | 1.684% | -33.142% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.295% | -2.614% | 67.466% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.108% | -1.582% | -36.250% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.483% |
| 平均漲跌幅 | 2.614% |
| 上漲比例 | 69.841% |
| 平均成交量(張) | 3681 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.365 |
| 價量變化相關性 | 0.219 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 25 | 16 | 64.000% |
| 3 | 下跌 | 175 | 62 | 35.429% |
| 5 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 72 | 26 | 36.111% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 3 | 30.000% |
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