技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 83.810 |
| MACD | 10.218 |
| MACD Signal | 8.053 |
| MACD Histogram | 2.164 |
| 布林帶上軌 | 400.536 |
| 布林帶中軌 | 368.025 |
| 布林帶下軌 | 335.514 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 391.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 368.025
- 355.125
- 347.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 394.000
- 400.536
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.439 |
| 年化波動率 | 38.722 |
| 5日波動率 | 1.964 |
| 10日波動率 | 2.067 |
| 20日波動率 | 2.136 |
| 60日波動率 | 2.200 |
| 上行波動率 | 1.901 |
| 下行波動率 | 1.770 |
| 收益率峰度 | 9.254 |
| 收益率偏度 | -0.251 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -26.683 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.074 |
| 平均真實範圍(ATR) | 18.724 |
| ATR百分比 | 2.970 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -2.411% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.814% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.595% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.126% |
| 上漲天數比例 | 40.571% |
| 下跌天數比例 | 51.950% |
| 平盤天數比例 | 7.479% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.286% | 2.336% | 113.080% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.351% | 1.228% | -32.986% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.959% | -1.815% | 88.445% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.403% | -1.179% | -34.872% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.122% |
| 平均漲跌幅 | 1.144% |
| 上漲比例 | 68.317% |
| 平均成交量(張) | 885 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.307 |
| 價量變化相關性 | 0.053 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 183 | 104 | 56.831% |
| 3 | 下跌 | 525 | 219 | 41.714% |
| 5 | 上漲 | 34 | 17 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 178 | 71 | 39.888% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 7 | 38.889% |
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