技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.955 |
| MACD | 7.488 |
| MACD Signal | 7.652 |
| MACD Histogram | -0.164 |
| 布林帶上軌 | 315.365 |
| 布林帶中軌 | 285.200 |
| 布林帶下軌 | 255.035 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 293.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 285.200
- 274.675
- 255.035
潛在阻力位 (由低到高)
- 310.000
- 315.365
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.280 |
| 年化波動率 | 36.198 |
| 5日波動率 | 1.856 |
| 10日波動率 | 1.960 |
| 20日波動率 | 2.026 |
| 60日波動率 | 2.075 |
| 上行波動率 | 1.832 |
| 下行波動率 | 1.609 |
| 收益率峰度 | 4.643 |
| 收益率偏度 | 0.295 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.180 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.139 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.888 |
| ATR百分比 | 2.833 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.200% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.122% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.342% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.233% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.181% |
| 上漲天數比例 | 39.285% |
| 下跌天數比例 | 55.165% |
| 平盤天數比例 | 5.550% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.008% | 2.148% | 123.324% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.017% | 1.184% | -34.803% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.770% | -1.697% | 74.022% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.206% | -1.076% | -34.849% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.158% |
| 平均漲跌幅 | 1.371% |
| 上漲比例 | 66.330% |
| 平均成交量(張) | 2960 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.543 |
| 價量變化相關性 | 0.248 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 190 | 121 | 63.684% |
| 3 | 下跌 | 689 | 285 | 41.364% |
| 5 | 上漲 | 23 | 14 | 60.870% |
| 5 | 下跌 | 240 | 102 | 42.500% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 7 | 26.923% |
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